볼린저 트렌드 전략

마지막 업데이트: 2022년 5월 26일 | 0개 댓글
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[주식] 마켓 타이밍 활용한 소형주 퀀트 매매 by. 닥터퀀트

닥터퀀트님의 젠포트 수업 Chapter. 4에서 마켓타이밍을 이용할 수 있는 전략 10가지에 대해 강의해주신다. Chapter. 3에서 배웠던 10가지 전략과 조합을 하면 최소 100개의 포트 전략을 시뮬레이션해볼 수 있다. 이번 분기 자기 계발 목표였던 마법공식 젠포트로 구현해보기도 달성하도록 열심히 포스팅하겠습니다.1. 마켓타이밍을 통해 시장이 강할 땐 매수하고 시장이 안 좋을 땐 매도한다.

시장이 올라갈지 떨어질지 맞춘다는 것은 인간의 영역이 아니기에 맞추기가 어렵다. 그러나, 젠포트에서 제공하는 다양한 수식과 보조지표를 활용하면 시장의 장기 급락은 피할 수 있을 것이다. 물론 미래는 누구도 예측할 수 없다. 가치투자자의 대가들도 하나 같이 말했지만 시장을 예측하고자 15분을 사용했다면 유용하게 쓴 시간은 없다고 피터린치도 얘기했었다. 통계 값도 결국엔 과거 데이터를 바탕으로 나온 것이기에 이 전략이 다음 해까지 맞아들지는 아무도 알 수 없다. 승리의 확률 값이 더 높은 곳에 투자하는 게 투자자의 기본자세이기에 과거 데이터의 승률이 좋았다면 장기 시계열로 봤을 때 결국엔 좋은 수익률을 줄 것이라 판단된다.

2. 10가지 전략 및 보조지표의 뜻에 대한 설명

10가지 전략은 이동평균선(이전 포스팅에 이미 했음), 이격도, 이동평균선 변화율, 지수 변화율, 볼린저밴드, 스토캐스틱, S&P지수(미국 시장지표), V_KOSPI(코스피 변동성), 5일간 최저/최댓값 비교가 있다. 용어만 보면 어려워 보이지만 젠포트에서 수식을 입력하면 간단하게 설명이 되어있다. 마켓타이밍을 예측하는 다양한 지표에 대해 간단하게 배워보겠습니다. 각각의 지표에 대한 자세한 설명은 추가 공부가 필요하다. 정 이해가 안 되면 넘어가도 좋고, 수식만 활용해서 백테스팅 결괏값 중에 우수한 것만 추린 뒤에 학습하는 것도 시간을 절약해주는 방법이다.

  • 이동평균선: 이동평균선은 일정기간의 종가를 평균 내서 만든 선이다. 5, 10, 60, 120일 이동평균선이 있으며 X일 이동평균선은 X일간의 종가를 선으로 나타낸다. 따라서 5,10일은 실제 날짜로 따지면 1주일, 2주일이기에 단기 추세를 알 수 있으며 60일은 12주로 3개월의 추세 그리고 120일은 6개월 추세로 장기간 추세를 확인할 수 있다. 본 강의에서는 20일 이평선 기준으로 코스닥 당일 종가가 20일 이평선 위에 있을 때 매수 그 반대일 때 매도한다.
  • 이격도: 이격도는 지수 대비해서 얼마나 떨어져 있는지 알 수 있는 지표다. 예를 들어 이격도가 110%라면 오늘의 지수 종가가 평균선 대비 10% 높다는 것이다. 이를 활용하여 이격도가 100% 이상이면 매수, 98% 이하면 매도하는 전략을 만들었다. 매수조건은 10일 평균값보다 높으면 매수하고, 매도 조건은 시장 평균 대비 2% 이상 떨어져 있으면 매도하는 전략이다. 위에서 설명한 이평선은 지수보다 높은지 낮은지만 판단할 수 있다면 이격도는 정량적으로 얼마큼 차이가 나는지까지 알 수 있는 지표다.
  • 이동평균선 변화율: 이동평균선과 이격도가 최근 지수의 평균값만 가져왔다면 이동평균선 변화율은 시장 자체가 얼마나 변동성이 있는지 파악할 수 있는 지표로 시장의 변동을 이용해 매수/매도하는 전략이다. 수업에선 코스닥 지수가 연속 3일 상승하면 매수 하루라도 하향 전환하면 매도하는 전략이다.
  • 지수 변화율: 지수 자체의 변화율을 파악해서 매수/매도하는 전략으로 이동평균선과는 다르다.
  • 볼린저밴드: 볼린저밴드는 깊게 파면 어려워서, 젠포트 활용할 정도만 알고 넘어가겠다. 해당 지표는 주가의 상단 밴드와 하단 밴드를 계산한다. 값이 50이라면 중간 가격이고 75 이상이면 상위 75%보다 높은 상태일 때 매수, 하위 25% 이하일 때 매도하는 전략이다.
  • 스토캐스틱: 스토캐스틱 전략 또한 젠포트에서 어떻게 사용하는지만 알고 넘어가겠다. 의미는 코스닥 지수가 5일 동안의 최고값-최저값의 중간 가격이 기준이 된다. 수업에서는 50보다 클 때 매수한다. 즉 최고값-최저값의 중간값보다 클 때 매수한다. 반대로 20 이하일 때 매도한다. 이는 중간값 대비 절반 이하 일 때 매도한다는 뜻이다.
  • S&P지수: 미국의 상위 500개 기업의 주가를 지표화한 것으로서 미국 시장 지수 추이 파악이 가능하다. 미국 주식은 세계 경제에 큰 영향을 끼치는 만큼 미국 시장의 변화를 기준으로 한국시장에서 매수/매도를 어떻게 할지 정하는 전략이다.
  • V_KOSPI: KRX에서 제공하는 코스피 변동성에 대한 지표로 시장에 공포가 커지면 해당 지표가 상승합니다. 수업에서는 해당 지수를 이격도화 하여서 하락장을 피해 가는 방식으로 전략을 만들었습니다. 미국의 유명한 공포지수로는 VIX지표가 있다.
  • 지수 최저/최댓값 비: 최근 5일 동안의 지수 최고값 대비 당일 종가가 크다면 매수하는 전략이다.

3. 1년 기준 마켓타이밍 활용 백테스팅 결과는 S&P지수가 제일 좋았다.

시뮬레이션 기간은 2020/08/26~2021/08/25 (12개월) [수수료율: 0.015% 슬리피지: 0.000%]이며 투자 원금은 1,000만 원으로 시작했다. CAGR 85.54%, MDD 17.73%로 2525법칙을 충분히 능가하는 우수한 전략으로 판별됐다. 해석은 어떻게 해야 될지 모르겠지만 데이터의 결괏값만 본다면 미국 시장에 따라 매수/매도하는 전략이 잘 들어맞았다.

마켓타이밍 강의에서 마지막으로 강조해주신 점은 마켓타이밍이 꼬이지 않았는지 필수로 확인이 필요하다. 1년 무료 백테스팅을 활용해서 매수, 매도가 비정상적으로 진행됐다면 해당 전략은 유효하지 않기에 다시 전략 구성이 필요하다. 또한, 평균 보유일이 최소한 8일은 넘어가야 된다고 강조하셨다. 왜냐하면, 소형주 퀀트라는 특성 자체가 거래대금이 별로 없기에 이보다 평균 보유일이 짧아지는 결괏값이 나오면 매수/매도가 실제 자동매매 시에는 체결이 안될 수 있기 때문이다.

S&P 지수 마켓타이밍을 활용한 1년 백테스팅 요약 S&P 지수 마켓타이밍을 활용한 1년 백테스팅 매매 결과

4. 추가로 나의 전략 및 할 일

4강을 마무리로 기본적인 전략 및 젠포트 사용방법에 대해선 익숙해졌다. 주말을 활용해서 여러 가지 조합을 스스로 해보면서 더 좋은 결괏값이 나온 게 있는지 찾아봐야 된다. 정 시간이 없다면 수업에서 배운 전략만 써도 직접 투자할 때 보다 수익률은 좋을 것으로 판단된다. 지금까지 젠 포트 자동매매 시 장점만 보인다. 하지만, 모든 투자에는 Risk가 있기에 어떤 위험요소는 없을지 추가로 찾아보고 포스팅하겠습니다. 워낙, 귀가 얇아 투자 성적이 안 좋았기에 한번 더 검토를 하고 실전매매에 입성해야겠습니다. 모두 성투하는 그날까지 그리고 만독이 경제적 자유를 이루는 그날까지 발전해나가는 모습을 함께 지켜봐 주시면 감사하겠습니다.

볼린저 트렌드 전략

인기 있는 5가지 암호화 주간 거래 전략 - StormGain에서 암호화폐 주간 거래로 생계를 유지할 수 있습니까?

인기 있는 5가지 암호화 주간 거래 전략 - StormGain에서 암호화폐 주간 거래로 생계를 유지할 수 있습니까?

거래자는 다양한 거래 전략 중에서 선택할 수 있습니다. 일부는 단기 수익에 적합하지만 다른 일부는 더 나은 장기 투자를 제공합니다. 그러나 최소한의 투자와 단기 결과에 관심이 있다면 데이 트레이딩을 고려해야 합니다. 데이 트레이딩은 그 자체로 새로운 개념이 아닙니다. 수십 년 동안 금융 시장에서 사용되었습니다. 더 중요한 것은, 데이 트레이딩은 주식, 외환 및 암호화폐를 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 자산을 다룰 수 있다는 점에서 광범위합니다. 그러나 암호화폐를 이용한 데이 트레이딩은 생각만큼 간단하지 않습니다. cryptocurrency 데이 거래 취미 또는 경력을 시작하기 전에 몇 가지 볼린저 트렌드 전략 측면을 고려하는 것이 가장 좋습니다. 이 편리한 가이드에서 우리는 사용자가 암호화 거래의 맥락에서 당일 거래의 기본 사항을 이해하도록 돕고자 합니다.

스토캐스틱 RSI란 무엇입니까? StormGain에서 어떻게 작동합니까?

스토캐스틱 RSI란 무엇입니까? StormGain에서 어떻게 작동합니까?

스토캐스틱 RSI란 무엇입니까? Stochastic RSI 또는 간단히 StochRSI는 자산이 과매수 또는 과매도되었는지 여부를 확인하고 현재 시장 동향을 식별하는 데 사용되는 기술 분석 지표입니다. 이름에서 알 수 있듯이 StochRSI는 표준 상대 강도 지수(RSI)에서 파생된 것으로 지표의 지표로 간주됩니다. 오실.

이동 평균 수렴 발산(MACD) 표시기가 StormGain에서 작동하는 방식

이동 평균 수렴 발산(MACD) 표시기가 StormGain에서 작동하는 방식

MACD 작동 방식 MACD 지표는 두 개의 지수 이동 평균(EMA)을 빼서 메인 라인(MACD 라인)을 생성하여 생성되며, 이는 신호 라인을 나타내는 또 다른 EMA를 계산하는 데 사용됩니다. 또한 두 선의 차이를 기반으로 계산되는 MACD 히스토그램이 있습니다. 히스토그램은 다른 두 선과 함께 중심.

StormGain 거래에서 볼린저 밴드를 사용하는 방법

StormGain 거래에서 볼린저 밴드를 사용하는 방법

볼린저 밴드란? 볼린저 밴드(BB)는 1980년대 초 재무 분석가이자 트레이더인 John Bollinger에 의해 만들어졌습니다. 기술 분석(TA)을 위한 도구로 널리 사용됩니다. 기본적으로 볼린저 밴드는 오실레이터 측정기로 작동합니다. 시장의 변동성이 높거나 낮은지, 과매수 또는 과매도 상태인지를 나타냅니다. .

StormGain에서 거래 전략을 백테스트하는 방법

StormGain에서 거래 전략을 백테스트하는 방법

시장에 대한 훌륭한 아이디어가 있다고 생각하지만 자금을 위험에 빠뜨리지 않고 테스트에 적용하는 방법을 모르십니까? 거래 아이디어를 백테스트하는 방법을 배우는 것은 좋은 체계적인 거래자의 빵과 버터입니다. 백테스팅의 기본 전제는 과거에 효과가 있었던 것이 미래에도 작동할 수 있다는 것입니다. 그러나 이것을 스스로 하려면 어떻게 해야 합니까? 그리고 그 볼린저 트렌드 전략 결과를 어떻게 평가해야 할까요? 간단한 백테스팅 과정을 살펴보자.

초보자를 위한 StormGain에서 촛대 패턴을 읽는 방법

초보자를 위한 StormGain에서 촛대 패턴을 읽는 방법

촛대 차트는 무엇입니까? 가장 간단하게, 촛대 차트는 거래자가 자산의 가격 변화를 나타내는 데 사용합니다. 촛대는 처음에는 이해하기 어려울 수 있지만 단순한 꺾은선형 차트보다 훨씬 더 많은 정보를 제공합니다.BTC-USDT-candlesticks-chart-quadency 위의 차트에서 볼 .

StormGain에서 암호화폐를 단락시키는 방법

StormGain에서 암호화폐를 단락시키는 방법

암호화폐 시장이 최근 조정 단계에 들어갔을 때 어떻게 수익을 유지해야 하는지 궁금하신가요? 더 이상 보지 말고 다양한 암호화폐 공매도 전략이 위험을 헤지하는 동시에 수익 기회를 크게 개선하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오. 비트코인, 이더리움, 심지어 도지코인과 같은 암호화폐를 숏트하는 방법을 시작하겠습니다.

스윙 트레이더는 StormGain에서 어떻게 돈을 버나요?

스윙 트레이더는 StormGain에서 어떻게 돈을 버나요?

트렌드 트레이딩과 데이 트레이딩은 가장 인기 있는 트레이딩 전략이 될 수 있습니다. 전 세계의 다양한 시장에서 수천 명의 거래자가 이 두 가지 모두에 관여하고 있습니다. 그러나 평판을 얻지 못하는 것은 스윙 트레이딩입니다. 기본 거래 전략은 잠재적으로 많은 수익을 창출할 수 있으며 다양한 자산 유형과 함께 작동합니다. 암호화폐는 스윙 트레이드가 가능한 자산입니다. 이 가이드에서는 암호화폐 생태계의 맥락에서 스윙 거래의 기본 사항을 설명했습니다. 이것이 도메인에서 필요한 점프 시작을 얻는 데 도움이 되기를 바랍니다.

StormGain에서 안전하게 Stablecoin을 거래하는 방법

StormGain에서 안전하게 Stablecoin을 거래하는 방법

최근 미국 정부의 디지털 화폐에 대한 관심이 높아지면서 스테이블 코인의 공급과 전체 물량이 증가하고 있습니다. 올해 초 연준은 자체 디지털 통화 발행을 고려하고 있다고 발표했습니다. 연방 은행은 이미 은행 준비금에 스테이블 코인을 보유할 권한이 있습니다. Fedcoin이라는 스테이블 코인이 올지 누가 알겠습니까? 마찬가지로 유럽 중앙 은행은 2021년 중반까지 디지털 유로의 가능성과 현재 유로 시스템에 통합하는 방법을 진지하게 연구할 수 있습니다. 정부가 최종 결정을 내리는 경우 스테이블 코인은 전자 상거래의 확산과 효율성을 높이고 잠재적으로 현재 경제를 재편할 것으로 예상됩니다. 스테이블코인이 왜 그렇게 많은 관심을 받고 있는지, 그리고 StormGain에서 스테이블코인 거래를 시작하는 방법을 알아보려면 계속 읽으십시오.

StormGain을 따라야 할 10대 암호화폐 거래자: 최고의 TradingView 차트

StormGain을 따라야 할 10대 암호화폐 거래자: 최고의 TradingView 차트

수십 볼린저 트렌드 전략 명의 고도로 숙련된 암호화폐 거래자가 자유롭게 아이디어를 공유하여 배울 수 있습니다. 어디에서 찾을 수 있는지 알아야 합니다. 여기에서는 정기적으로 차트와 지식을 공유하는 TradingView에서 팔로우할 10명의 최고의 크립토 트레이더 목록을 작성했습니다. 기억하십시오: 거래를 복사하지 마십시오 암호화 거래를 복사하는 것은 결코 좋은 생각이 아닙니다. 다른 사람의 설정에 들어가는 모든 뉘앙스를 알 수는 없습니다. 당신은 또한 소유자처럼 거래를 관리하지 않을 것입니다. 거래자는 항상 다른 아이디어를 가질 것입니다. 서로 다른 시간 프레임, 설정 및 방법은 모두 양극화 된 전망으로 이어집니다. TradingView 에서 트레이더의 아이디어를 참조점으로 사용하십시오 – 맹목적으로 따르지 마십시오. TradingView 차트를 보고 배우십시오. 잘 된 것을보고 효과가있는 것과 그렇지 않은 것을 배우기 시작하십시오. 다른 사람의 거래를 사용하여 거래 지식을 강화하고 최고의 거래자가 되십시오. 현물 거래이든 마진 거래이든 배운 내용을 StormGain 거래에 적용하십시오.

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상품번호 2275031056
상품상태 새상품
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사업자구분 법인사업자
과세자구분 일반과세자+간이과세자(세금계산서 발급사업자)
모델명 월급쟁이 투자자를 위한 완벽한
원산지 국산
제조일자 20211119
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도서명 월급쟁이 투자자를 위한 완벽한 실전 투자법
저자/출판사 이강연(포카라) / 길벗
크기 152X225
쪽수 264
제품 구성 상품페이지에 표기함.
출간일 2021-11-19
목차 또는 책소개 상품페이지에 표기함.
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A Study on Trading Strategy of Financial Capital Markets - With a focus on Candle trading -

투자시장의 진입장벽이 낮아지면서 신규 투자자들이 볼린저 트렌드 전략 몰리고 있다. 대부분의 신규 투자자들은 보조지표를 사용하거나, 준비되지 않은 상태에서 거래를 시작한다. 본 연구는 금융시장에서 기술적 분석 지표들과 캔들 트레이딩 투자전략의 성과를 확인하고, 각 전략별로 수익률 간의 유의한 차이가 존재하는가를 확인해 보았다. 전략 간의 차이가 존재한다면 전략 간의 우위 관계를 확인할 수 있고, 실전 거래에서 보다 효율적인 전략을 구분해 낼 수 있을 것이다. 연구에서 사용된 전략은 캔들 트레이딩을 포함한 총 5개의 전략이다. 이동평균선 교차 전략, MA.

투자시장의 진입장벽이 낮아지면서 신규 투자자들이 몰리고 있다. 대부분의 신규 투자자들은 보조지표를 사용하거나, 준비되지 않은 상태에서 거래를 시작한다. 본 연구는 금융시장에서 기술적 분석 지표들과 캔들 트레이딩 투자전략의 성과를 확인하고, 각 전략별로 수익률 간의 유의한 차이가 존재하는가를 확인해 보았다. 전략 간의 차이가 존재한다면 전략 간의 우위 관계를 확인할 수 있고, 실전 거래에서 보다 효율적인 전략을 구분해 낼 수 있을 것이다. 연구에서 사용된 전략은 캔들 트레이딩을 포함한 총 5개의 전략이다. 이동평균선 교차 전략, MACD 전략, 볼린저 밴드 전략, RSI 전략, 캔들 트레이딩 전략 순이며, 전략 수익률 분석은 몬테카를로 시뮬레이션을 이용하였다. 몬테카를로 시뮬레이션은 가상의 주가를 만들어 각 전략의 데이터를 대입하여 조건이 성립하면 기계적인 매매를 한다. 캔들 트레이딩 전략은 지표를 사용하지 않고, 차트만을 보고 매매하기 때문에 데이터화할 수 없어서 시뮬레이션에 대입할 수 없다. 그래서 주가를 가지고 백 테스팅을 진행하였다.
분석 결과를 요약하면 다음과 같다.
각 전략의 표준 편차는 캔들 트레이딩 전략이 가장 낮으며, MACD 전략이 가장 높았다. 이는 캔들 트레이딩 전략의 경우 안정적인 수익률을 보여주는 반면에 MACD 전략은 불안정적인 수익률을 보여준다. 또한 이동평균선 교차 전략, MACD 전략은 수익 손실의 우려가 있다. 하지만 캔들 트레이딩 전략, 볼린저밴드 전략, RSI 전략은 최소 수익을 보장하며 그중 캔들 트레이딩 전략은 다른 전략들 보다 안정적이고 높은 수익률을 보장한다. 각 전략 간의 수익률 비교에서도 이동평균선 교차 전략, MACD 전략, 볼린저밴드 전략, RSI 전략의 수익률은 유의적 차이를 가지지 못하였으나, 캔들 트레이딩 전략은 각 전략과 비교한 결과 수익률에서 유의적 차이를 가졌다.

Abstract

New investors are flocking to the market as entry barriers in the investment market have been lowered. Most of the new investors are using Sub-indicator or begun not ready to trade. This study identified the performance of technical analysis indicators and Candle Trading investment strategies in the.

New investors are flocking to the market as entry barriers in the investment market have been lowered. Most of the new investors are using Sub-indicator or begun not ready to trade. This study identified the performance of technical analysis indicators and Candle Trading investment strategies in the financial capital market, and identified significant differences between returns for each strategy. If there is a difference between the strategies, you can identify the superior relationship between the strategies and identify more efficient strategies in the real trade. The strategies used in the study were a total of five strategies, including candle trading. Moving average crossing strategy, MACD strategy, Bollinger band strategy, RSI strategy, candle trading strategy. Strategic yield analysis was done using Monte Carlo simulation. Monte Carlo simulation creates a fictitious stock price and substitutes data from each strategy to make a mechanical trade if conditions are met. Candle trading strategies can't be dataized because they only look at charts and trade without using indicators. therefore couldn't assign to the simulation, so ran back testing with stock prices.
The summary of the analysis is 볼린저 트렌드 전략 as follows.
The standard deviation of each strategy was the lowest with the candle trading strategy and the highest with the MACD strategy. This shows stable returns for candle trading strategies, while unstable returns for MACD strategies. And the moving average crossing strategy and macd strategy are concerned about profit loss. But the candle trading strategy, the Bollingerband strategy, and the RSI strategy guarantee minimum profits. Among them, the candle trading strategy is more stable and guarantees higher returns than other strategies. In the comparison of returns between the strategies, the returns of the moving average crossing strategy, the MACD strategy, the Bollinger band strategy, and the RSI strategy were not significantly different. Candle trading strategies, however, had significant differences in returns as compared to each strategy.

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볼린저밴드(Bollinger Bands) (Bb)는 1980년, 금융 분석가이자 트레이더인 John Bollinger에 의해 만들어졋습니다. Bollinger Bands는 기술적 분석 (TA)을 위한 도구로 널리 사용되고 있으며, 오실레이터는 시장의 변동성이 높고 낮음 및 과매수 또는 과매도 여부를 나타냅니다.

BB 지표의 주요 기능은 가격이 평균값 주변으로 분산되는 방식을 강조하는 것입니다. 보다 구체적으로 설명하자면, 인디케이터는 상위 대역, 볼린저 트렌드 전략 하위 대역 및 중간 이동 평균선 (중간 대역이라고도 함)으로 구성되고, 두 가지 측면 밴드 는 변동성이 높을 때 팽창하고(중간 라인에서 멀어짐) 변동성이 낮을 때 수축 ( 중간 라인으로 이동)하면서 시장 가격 이동에 반응합니다.

표준 볼린저밴드(Bollinger Bands) 공식은 중간 선을 20 일 단순 이동 평균 (SMA)으로 설정하고, 상위 및 하위 대역은 SMA와 관련하여 시장 변동성 (표준 편차라고 함)을 기준으로 계산됩니다. 볼린저밴드(Bollinger Bands) 지표의 표준 설정은 다음과 같습니다.

중간 선 : 20 일 이동 평균 (SMA)

상단 밴드 : 20 일 SMA + (20 일 표준 편차 x2)

하단 밴드 : 20 일 SMA - (20 일 표준 편차 x2)

표준 BB 설정은 20 일의 기간을 확인하고 중간 및 아래쪽 밴드를 가운데 선에서 2 표준 편차 (x2)으로 설정합니다. 이것은 가격의 적어도 85%가 두 밴드 사이를 이동하는 것을 보장하기 위함이지만 서로 다른 필요와 거래 전략에 따라 조정될 수 있습니다.

트레이딩에서 볼린저 밴드(Bollinger Bands) 를 사용하는 방법은?

볼린저 밴드(Bollinger Bands) 는 전통적으로 금융 시장에서 널리 사용되어 왔지만, 암호화폐(cryptocurrency)거래에도 사용될 수 있습니다. 물론 BB 지표를 사용하고 해석하는 다양한 방법이 있지만 볼린저밴드(Bollinger Bands)를 독립 지표로 사용하지 않아야 하며 구매 / 판매의 직접적인 지표로 사용해서는 안됩니다 . 대신 BB는 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용해야합니다.

이를 염두에 두고 볼린저밴드(Bollinger Bands) 지표에서 제공하는 데이터를 어떻게 해석 할 수 있는지 같이 생각해봅시다.

가격이 이동 평균을 상회하고, 상위 볼린저 밴드를 초과하는 경우, 이는 아마도 시장이 과매수 상태라는 것으로 예측하기에 안전한 상태임을 뜻합니다. 또는 가격이 상위 밴드에 여러 번 접촉하면 상당한 저항 수준을 볼린저 트렌드 전략 나타내는 것일 수 있습니다.

이와 반대로, 특정 자산의 가격이 현저히 떨어지고 하위 밴드를 여러 번 초과하거나 접촉하는 경우, 시장은 과매도 상태이거나 강한지지 수준을 나타낼 가능성이 있습니다.

따라서 거래자는 BB (다른 TA 지표와 함께) 를 사용하여 판매 또는 구매 목표가를 설정할 수 있습니다. 또는 시장이 과매수 및 과매도 조건을 나타냇던 이전 포인트에 대한 개요를 얻을 수 있습니다.

또한 볼린저밴드(Bollinger Bands) 팽창과 수축은 변동성이 높거나 낮은 순간을 예측할 때 유용 할 수 있습니다. 밴드는 자산의 가격이 변동성이 커짐에 따라 중간 선에서 벗어나거나 가격이 변동성이 줄어들면 축소 될 수 있습니다 (수축).

따라서 볼린저 볼린저 트렌드 전략 밴드(Bollinger Bands) 는 시장의 변동성을 분석하고 향후 움직임을 예측하는 방법으로 단기 거래에 더 적합합니다. 일부 거래자는 밴드가 과도하게 팽창했을 때 현재 시장 추세가 조정 국면에 돌입햇거나 또는 추세 반전에 가까울 것이라고 예상합니다. 또는 밴드가 좁아지는 경향이 뚜렷해지면 트레이더들은 시장이 폭발적인 움직임을 준비하고 있다고 생각하는 경향이 있습니다.

일반적으로 (항상 그런 것은 아님), 시장 가격이 옆으로 움직일 때, BB는 중간에 단순 이동 평균선쪽으로 좁아지는 경향이 있습니다 일반적으로 (항상 그렇지는 않지만) 낮은 변동성과 좁은 편차는 큰 폭발적인 이동보다 선행하며, 변동성이 회복되는 즉시 발생하는 경향이 있습니다.

볼린저 밴드(Bollinger Bands) 와 Keltner Channels 채널의 비교

SMA 및 표준 편차에 기반한 볼린저 밴드(Bollinger Bands) 와 달리 KC (Keltner Channels) 지표의 최신 버전은 ATR (실평균 범위)을 사용하여 20 일간의 지수 이동 평균 (EMA) 채널 폭을 설정합니다. 따라서 Keltner Channel 수식은 다음과 같습니다.

중간 선 : 20 일 지수 이동 평균 (EMA)

상단 채널 라인 : 20 일 EMA + (10 일 ATR x2)

낮은 밴드 : 20 일 EMA - (10 일 ATR x2)

일반적으로 Keltner Channel 지표는 볼린저 밴드(Bollinger Bands) 보다 좁은 경향이 있습니다. 따라서, BB보다 트렌드 반전 및 과매 수 / 과매도 시장 상황을보다 명확하고 분명하게 파악하는 데 더 적합 할 수 있습니다. 또한 KC 지표는 일반적으로 BB보다 먼저 과매수 / 과매도 신호를 제공합니다.

하지만, 볼린저 밴드(Bollinger Bands) 는 KC와 비교했을 때 팽창과 수축이 훨씬 넓고 명확하기 때문에 시장 변동성을 더 잘 나타내는 경향이 있습니다. 더욱이, 표준 편차를 사용함으로써, BB 인디케이터는 폭이 넓어 초과 하기가 어렵기 때문에 속임수적인 신호를 제공 할 가능성이 낮습니다.

BB와 KC 사이에서 볼린저 밴드(Bollinger Bands) 가 더 인기있는 지표이기는 하지만 두 지표는 모두 좋은 지표이며, 특히 단기 트레이딩 설정에 유용하며 보다 신뢰할 수있는 신호를 제공하기 위해 함께 사용될 수도 있습니다.


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