주식 프로그램 매매

마지막 업데이트: 2022년 6월 12일 | 0개 댓글
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증권 뉴스 예시(출처:한국경제)

지식 경영 공장

주식 초중수들은 이러한 주식시장의 매매 스타일의 변화에 대해서 인지를 하고 자신의 매매에 대해서 조금 더 기계적인 매매를 할 필요가 있다고 느낀다.

(무엇인가 과거와는 다른 세력들의 움직임이 느껴진다. 수익창출의 모델과 전략이 달라지고 있다고 몸으로 체감된다.)

(AI 를 이용한 매매가 본격적으로 더욱 고도화 되어가고 있지 않나 하는 생각이 든다.)

수익을 위해서 "초장기 홀딩"을 하지 않는 것이라면, 어정쩡한 홀딩을 하면서 매매를 하다가는 주식시장에서 쉽게 패배할 가능성이 높다.

"장중에 매수를 하고, 높은 수익률을 노린다."

1%, 주식 프로그램 매매 0.8% 따위의 수익률에는 보통 관심들이 없다.

그러나 점점 매매기법들이 고도화 되고, 세력들의 매매 스타일이 세밀해 지면서 장중에 3%, 4%의 수익을 내는 것 조차 쉽지 않다.

주식시장이 변하고 있다는 거을 느끼고 있는가?

"인간이 매매하는 것이 아닌 것 같다."

라는 생각에 많이 빠지고는 한다.

너무나 기계적으로 움직이는 흐름 때문에 말이다.

이 뜻은 주식 초중수들도 매우 얍삽하게 수익을 실현하는 방향으로 하나 둘씩 전략들을 바꿔나가야 한다는 것을 의미한다.

내가 주식 연구소에서 계속 반복적으로 적는 내용이 있다.

"작년 부터 계속 모험수가 거의 통하지 않는다."

그렇다. 분할매도를 하면 여지없이 자충수가 되기 일수이다. 분할매도라는 것은 잔여 물량을 남겨두고, 추가적인 수익을 얻기 위해 햇지를 하는 것을 목적으로 하는데, 분할매도하고 남은 물량은 여지 없이 모두다 실패하고 오히려 손실을 가져다 준다.

거의 대다수의 분할매도가 실패하고 있다고 느껴질 정도로 말이다.

이 뜻은, 추가적인 큰 수익을 쉽게 주지 않는다는 말이다.

삼성전자를 10주를 샀는데, 5주를 5%의 수익률로 분할매도 하고, 나머지 5주를 홀딩을 할 경우, 이 나머지 5주의 물량은 여지 없이 손실로 돌아선다는 것이다.

오히려 짧게 5%의 수익에 만족하고 짧게 끊고 나오는 것이 현명한 상황이 되는 경우가 거의 1년 동안 지속되고 있다.

그렇다면 최근 우리나라 주식시장이 부정적인가?

아주 부정적이라고 할 수는 없다.

그렇다면 최근 내가 종목을 너무 편협적으로 매수하는가?

나는 매우 다양한 섹터의 종목들을 매매한다.

그런데도 이러한 현상이 벌어지고 있다.

이 뜻은, 점점 더 주식 매매 스킬과, 세력들의 롤링 스킬이 고도화 되면서 주식 개미 투자자들이 의미있는 수익을 실현할 여지를 잘 주지 않는다는 것으로 해석도 가능하다.

내가 오죽하면, 분할매도를 하지 않고 완매도 처리를 하기로 마음을 먹었겠는가?

앞으로, 주식의 세력은 더욱 더 고도화된 매매스킬을 사용할 것이다.

더욱더 잔인해지고 더욱더 세밀한 방법을 사용하게 될 것이다.

특히 주식 프로그램 매매 인공지능 기술이 개발됨에 따라서, 더욱 더 기계적인 매매를 하게 될 것이다.

과연 여기서 매매의 세밀함이 떨어지는 개인들의 직접 트레이딩이 얼마나 살아남고 통할 수 있을까?

물론, 인공지능 트레이딩이란 완벽할 수 없으며, 제로섬 게임에 가까운 주식에서 모든 프로그램이 승리자가 될 수 없기 때문에 무조건 적인 개인투자자들의 직접 매매가 불리하다고 할 수 없다고 하더라도,

"합리적인 매매를 하지 않는 주식 트레이더가 망할 확률은 더더욱 높아지며, 행운의 기회는 더더욱 사라지게 될 것이다."

물론, 지금도 95%의 주식 호구들은 돈을 잃는다.

그러나 그 돈을 잃는 속도가 더욱 가속화 될 것이라는 말이다.

주식 초중수들에게 걱정되는 점은

"여전히 구시대적인 산물에서 주식을 배우려고 하고, 구시대적인 매매를 하고 있다."

지금부터 매매 스타일을 조금 더 체계적으로 주식 프로그램 매매 조직적으로 바꾸지 않으면, 주식 초중수들이 주식판에서 퇴출당하는 속도가 더욱 빨라질 것이다.

합리적인 매매와, 냉정한 매매와, 체계적인 스타일의 매매로 말이다.

인공지능 프로그램의 매매라고 한들, 인공지능은 주식 칼럼에서도 적었다시피 사람에 의해서 프로그래밍 되는 것일 뿐이다.

고급스러운 이름에서 인공지능이지, 사실 과거에도 계속 사용되어 지고 있을 뿐이다.

다만, 그 기술력은 발전을 거듭하게 되고, 어느정도 기간이 지나면 완성도가 매우 높아질 것이라는 것이다.

그 때가 되었을 때 호구가 되지 않기 위해서 미리 자신만의 매매 메카니즘을 완성해 나가기를 바란다.

요즘 특히나 주식에서 선물투자나 가상화폐 투자로 넘어가는 인구수가 늘어나고 있다.

그만큼 주식으로 수익을 내는 것이 힘들어지고 있다는 뜻이다.

그러나 물론, 진정한 제로섬 게임인 선물투자와, 가치를 전혀 평가할 수 없는 가상화폐 투자로의 전환은 진정한 지옥으로 햐하는 지름길이 될 수도 있다는 것을 알아두기를 바란다.

이러한 세력들의 매집 방법과 롤링의 방법들을 보았을 때, 앞으로 구시대적인 지식을 신봉하는 주식투자자들은 큰 손실을 보고 설 곳을 잃을 가능성이 높다.

내가 아직 주식판에서 수익을 낼 수 있는 이유는 나 역시 시스템 주식 프로그램 매매 트레이딩을 하고 있기 때문이리라.

그러나 나 역시 그리 고도화 되어있지 못하다.

그렇다면 어쩌면 나 역시도 다가올 빠른 시일 내에, 주식 호구들 처럼 털릴 수 있을지도 모른다.

아직까지는 나의 메카니즘이 통하고 있지만, 세력의 프로그램 매매가 더욱 고도화 되면 나 역시도 수익을 내기 힘들 주식 프로그램 매매 수도 있지 않을까 조심스러운 걱정을 해본다.

프로그램매매 란? 차익거래 ,비차익거래 개념 정리

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자금력을 갖추고 다수의 주식 종목을 대량으로 거래하는 기관투자자나 외국인 투자자들이 활용하는 주식거래 방식으로, 매매할 종목이나 호가 등을 미리 정해 놓고 그 조건이 충족되면 자동적으로 매도 또는 매수 주문을 내도록 설정한 컴퓨터 프로그램에 따라 거래가 이루어집니다.

주로 우량주가 집중된 코스피( KOSPI ) 200종목들을 대상으로 이루어지며, 차익거래(지수차익거래)와 비차익거래로 구분합니다.

◎ 차익거래

현물과 선물의 가격 차이를 이용하여 차익을 챙기는 거래입니다.

선물 가격과 현물 가격의 차이를 베이시스( basis )라 하는데, 베이시스가 플러스이면 선물 가격이 현물 가격보다 높고 마이너스이면 그 반대의 경우가 됩니다.

선물가격이 현물가격보다 높다면 비싼 선물을 팔고 값싼 현물을 사서 차익을 챙깁니다.

이와 반대로 선물가격이 현물가격보다 낮다면 값싼 선물을 사고 비싼 현물을 팔아 차익을 챙기게 됩니다.

현물을 사고 선물을 팔아 차익을 챙기는 거래를 매수차익거래라 하고, 현물을 팔고 선물을 사서 차익을 챙기는 거래를 매도차익거래라 합니다.

◎ 차익거래에 대해 좀 더 자세하게 설명하자면,

우리나라 주식시장에서는 대표적인 지수로 코스피200 지수가 주식 프로그램 매매 있고, 코스피200선물이 있습니다.

여기서 코스피200은 한국을 대표하는 200개 기업의 시가총액을 지수화한 것으로, 이들 기업의 시가총액은 전종목 시가총액의 70%를 차지하고 있습니다.

코스피200 선물은 코스피200지수를 기초자산으로 하는 파생상품이고요.

여기서 차익거래가 어떻게 일어나는지 보겠습니다.

코스피200지수가 코스피200선물보다 가격이 낮을 때는 선물을 팔고 현물을 사는 것이 차익거래라고 했죠.

여기서 현물은 코스피200지수 입니다. 하지만 코스피200지수는 지수일 뿐 현물이라고 할 수 없습니다.

그래서 엄밀히 말하면 현물은 코스피200지수에 편입된 상장종목들입니다.

즉, 현물을 산다는 것은 코스피200지수에 편입된 상장종목의 주식을 일정 비율로 사는 것을 말합니다.

그리고 선물을 매도하여 둘 사이에 발생한 차익을 얻게 됩니다.

◎ 비차익거래

차익거래와 달리, 선물시장과 관계없이 현물만을 거래 대상으로 합니다.

코스피 종목 가운데 몇 개 종목을 한 묶음으로 하여 미리 정한 조건에 도달하면 한 번에 모두 매도하거나 매수하여 이익을 챙기는 방식입니다.

다수의 종목을 주식 집단으로 묶어 한꺼번에 거래한다는 점에서 '바스켓 거래( Basket trade )'라고도 합니다.

선물과 현물의 가격차에 따라 매매가 이루어지는 것이 아니라, 시장 전망에 따라 매매가 이루어지는 것이 차익거래와의 차이점이라고 할 수 있습니다.

◎프로그램매매의 장단점

주식시장에 새로운 정보가 유입되어 효율적인 가격으로 조정된다는 긍정적인 면이 있습니다.

종합주가지수를 급변하게 하여 시장을 혼란시킨다는 부정적인 면이 있습니다.

기관투자자들이 영향력이 큰 다수의 종목으로 구성된 주식집단(바스켓)을 프로그램 매매로 한꺼번에 거래한 여파로 종합주가지수가 급락 또는 급등하는 주식 프로그램 매매 경우가 종종 발생할 수 있습니다.

특히, 지수차익 거래에 있어서 선물을 매도하고 현물을 매수해 놓은 상황에서 일정 시점 이후 이익 실현을 위해 선물을 매수하고 현물을 매도할 경우, 집중적인 현물 매도에 의해 종합주가지수가 급락(반대 경우는 급등)하는 경우가 종종 발생합니다.

마치며

방송이나 신문에서 주식 프로그램 매매 많이 나오지만 정확하게 개념이 안 잡혔던 프로그램매매와 차익거래에 대해 알아보았습니다.

투자금액이 큰 증권사나 외국인들이 주로 사용하는데요. 일반 개인투자자 들도 자신만의 프로그램으로 거래를 하면 어떨까 하는 생각이 듭니다. 본인만의 투자스타일을 그래도 녹인 프로그램을 만들어서 매매를 한다면, 이거야 말로 경제적 자유를 누릴 수 있는 방법이 아닐지 생각이 됩니다.

하지만 개인인 프로그램을 개발하기는 결코 쉬운 일이 아닙니다.

그래서 일부 증권사에서 이런 프로그램매매와 비슷한 시스템트레이딩을 지원하는 곳이 있어, 이를 활용하면 안정적인 투자수익을 만들 수 있어 관심을 가져볼 만 할거 같습니다.

[꼭 알아둬야 할 프로그램 매매]

이번달 증시의 가장 주식 프로그램 매매 큰 변수는 단연 프로그램 매매다. 특히 지난주는 주가지수 선물 3월물의 만기 (11일) 로 인해 주가가 심한 일교차를 보였다. 주가지수 선물과 연계된 프로그램 매매가 강력한 변수로 작용했기 때문.

결과적으로는 지난 11일 하루만 '팔자' 가 우위를 보였을 뿐 전반적으로는 '사자' 가 장세를 이끌면서 주가가 큰 폭의 상승세를 보였다.

지난 2일부터 12일까지 프로그램 매매로 인한 '사자' 는 3천2백79억원에 달한 것으로 집계됐다. 이에 힘입어 주가는 이달초 533.97에서 지난 12일에는 590.80까지 56.83포인트나 올랐다.

이처럼 프로그램 매매가 주가에 미치는 영향은 갈수록 커지고 있다. 따라서 프로그램 매매를 모르고 주식투자를 하기는 점점 어려워져간다.

도대체 프로그램 매매란 게 무엇이길래 주가를 좌지우지 하는지 그 이유를 알아보자.

◇ 프로그램 매매란 = 프로그램 매매는 사람이 직접 매매 주문을 내지 않고 컴퓨터 프로그램을 이용해서 주문을 낸다고 해서 붙은 이름이다.

워낙 많은 종목을 한꺼번에 거래하기 때문에 해당 종목의 주가를 사람이 일일이 확인해서 거래하기가 어렵기 때문이다. 주로 기관투자가들이 대량으로 거래할 때 사용하는 투자기법이다.

프로그램 매매는 두가지로 나뉜다. 이 가운데 차익거래는 주가지수 선물과 현물 주식간의 가격차를 이용해 싼 것을 사고 비싼 것을 파는 것을 말한다.

또 현물 주식만 15개 종목 이상을 동시에 거래하는 비차익거래도 있다. 이는 어떤 상황이 되면 자동적으로 15개 종목이상을 팔고 사는 것인데, 기관투자가 마다 이 상황설정을 달리하기 때문에 일률적으로 설명하기는 어렵다.

더구나 기관투자가마다 보유주식의 종목이 다르고 컴퓨터에 입력되는 상황설정도 수시로 바뀔 수 있다.

◇ 주가에 미치는 영향 = 프로그램 매매가 활발해지면 다수의 투자자들이 같은 방향으로 움직이면서 주가가 급변할 가능성이 커진다.

예를 들어 주가지수 선물이 약세를 보일 때는 선물을 사고 현물을 파는 주식 프로그램 매매 매도 차익거래가 쏟아져 나와 주가가 급락하게 된다. 반대로 주가지수 선물이 강세를 보일 때는 선물을 팔고 현물을 사는 매수 차익거래가 쏟아져 나온다. 이렇게 되면 주가는 크게 오른다.

프로그램 매매와 주가의 연관성을 가장 잘 나타내 주는 지표로 괴리율이란 게 있다. 괴리율은 현물과 선물의 가격차이가 어느 정도 되는지를 보여준다. 괴리율이 높을수록 매수 차익거래가 나올 가능성이 높아진다.

전문가들은 보통 괴리율이 2%정도일 경우 매수 차익거래가 많이 나온다고 설명하고 있다. 반대로 괴리율이 낮을 때는 매도 차익거래로 인한 '팔자' 주문이 많이 나온다. 특히 괴리율이 마이너스를 기록하는 경우를 전문용어로 '백워데이션' 이라고 하는데 이때는 '팔자' 물량이 쏟아질 가능성이 상당히 높아진다.

대부분의 증권사에서는 실시간으로 괴리율을 계산해서 투자자에게 알려주고 있으므로 이를 수시로 확인해두는 게 좋다.

◇ 종목별 영향 = 프로그램 매매로 인해 주가지수가 올라가더라도 모든 종목이 영향을 받는 것은 아니다. 차익거래는 기본적으로 코스피 (KOSPI) 200에 속하는 종목들만을 대상으로 한다.

KOSPI200이란 증권거래소에 상장된 종목 가운데 주요 2백개 종목만 따로 모아서 지수화한 것. 따라서 차익거래로 인해 영향받는 종목들은 여기에 해당되는 2백개 종목이다. 그 가운데서도 기관투자가들이 차익거래의 대상 종목으로 삼는 주요 20~30개 종목이 프로그램 매매의 영향을 가장 크게 받는다.

주식 #차익거래, #비차익거래 (#프로그램 매매) 요약 정리

차익거래 / 비차익거래

오늘은 주식 금융 용어 중 프로그램 매매에 대해 정리하겠습니다. 뉴스나 기사에서 자주 보는 용어인만큼 이해하고 넘어가야 증권 뉴스를 이해하는데 도움이 될 거라 생각합니다.

프로그램(Program) 매매란?

  • 프로그램매매란 특정 종목에 대한 가격과 거래수량을 입력하여 일시에 일괄적으로 주문을 진행하는 매매법

증권 뉴스를 보다 보면 코스피 종합지수가 상승 또는 하락 이라는 단어를 많이 보게됩니다. 실제 기사를 예시로 보겠습니다.

증권 뉴스 예시(출처:한국경제)

뒷 부분에 보면 프로그램 매매는 차익/비차익 이라는 단어가 보입니다. 실제로 배경지식이 없다면 쉽게 이해하기 힘든 내용입니다. 다른 내용들은 코스피 지수가 상승했고, 기관과 외국인은 주식을 더 샀고, 개인은 팔고 있다라는 내용은 이해하기에 무리가 없습니다.

주식에서 프로그램(Program) 매매는 컴퓨터 전산시스템에 의해 자동으로 거래가 이뤄지도록 하는 매매 방식으로 이해하시면 됩니다. 한 번에 15종목 이상을 미리 정해둔 증권사(또는 자산운용사) 등의 ‘알고리즘’을 통해 자동으로 사고팔게 하는 것을 뜻하는데, 직접 사고파는 매매서래가 아닌, 상황에 따라 컴퓨터가 사전에 입력된 프로그램 명령을 수행하는 거래라고 이해하시면 쉬울듯 합니다.

그럼 이 기사에서 이어서 나오는 차익거래와 비차익거래는 무엇일까요? 프로그램(Program) 매매의 종류에는 차익거래와 비차익거래 두가지가 있습니다.

차익거래

주식에서 차익거래란 현물과 선물의 가격 차이를 이용한 거래 전략을 의미 합니다. 뉴스 기사에서 외국인과 기관이 샀다고 표현한 거래를 의미하는 것이 현물입니다. 선물은 주식 프로그램 매매 외국인과 기관이 산 해당 주식의 미래가격이다.

즉, 차익거래는 현재 가격과 미래 가격의 차이를 거래하는 것입니다.

차익거래는 현물가격이 선물가격보다 낮을 때 현물을 사고, 선물을 파는 거래를 합니다. 반면에 현물가격이 선물가격보다 비싸면 비싼 현물을 팔고, 선물을 사게 되는데 이것을 매도 차익거래라고 합니다. 매수 차익거래는 프로그램 매수를 동반하며, 매도 차익거래는 프로그램 매도를 동반하게 됩니다.

비차익거래

주식에서 비차익거래는 현물과 선물의 일시적 가격 차이가 아닌 특정 목적을 가지고 거래하는 것을 뜻합니다.

차익거래와는 다르게 일방적으로 여러 주식을 한꺼번에 매수또는 매도하는 것입니다. 선물 주문을 주식과 동시에 하지 않는다는 점이 차익거래와의 차이점입니다.

프로그램 매매는 주식시장에 미치는 영향은?

프로그램 매매는 시장의 방향성을 예측할 수 있는 힌트를 주게 됩니다. 단기적으로 프로그램 매수가 강하게 발생하면 시장은 상승할 가능성이 있고, 프로그램 매도가 강하다면 시장은 하락으로 예상할 수 있습니다. 비차익거래 중심의 프로그램 매매가 동반된다면 시장의 변동성은 작아질 가능성의 예측도 가능합니다.

또한 프로그램 매수 또는 매도가 계속적으로 쌓인다면 향후 해당 프로그램 매매가 특정 시점에서 시장에 큰 영향을 줄 수도 있겠다는 중기적 방향성에 대한 예측성을 제공하기도 합니다. 즉 시장의 방향성과 변동성의 정도를 어느 정도 예측할 수 있게 된다는 의미입니다.

마치며

오늘은 증권 뉴스를 살펴보다보면 많이 보는 용어인 프로그램 매매, 차익거래, 비차익거래에 대해 정리해보았습니다. 기사를 이해하고 투자하는데 도움이 되시길 바랍니다.

주식 프로그램 매매 일지 (2020.09.15~09.18) 자동매매 스캘핑 단타 투자 알고리즘 #초단타1 적용 실제 후기 (1) (에스엘, 메이슨캐피탈, 아이컴포넌트, 메타바이오메드, THE E&M)

#초단타1 알고리즘으로 투자한 첫번째(1) 프로그램 자동 매매 일지 입니다.
알고리즘은 위에 언급한 5가지 파라메타를 반영하여 투자를 진행하며, 주식 프로그램 매매 하루 평균 1~8건 정도의 종목이 매매 됩니다.

1회 거래시에 100만원의 매매를 하며 매번 0.25%의 거래세 및 0.03%의 수수료가 매 회 발생하기 때문에, 평균 0.3%이상의 수익을 발생시켜야 최종 수익을 누적시킬 수 있습니다.

프로그램의 세부 알고리즘은 별도의 포스팅으로 소개할 계획입니다.

9월 매매 세번째 주에 시작한 첫번째 매매 일지 입니다.

프로그램 세팅 관계로 14일의 경우 매매가 진행되지 않았습니다.

100만원 기준으로 첫 주간 매매 일지입니다.

변동성이 큰 장에서 나름 수익을 발생 시켜주는 모습을 확인할 수 있습니다.

[API 활용한 프로그램 자동 매매 인증 ]

매매 종목은 아래와 같습니다.

에스엘, 메이슨캐피탈, 아이컴포넌트, 메타바이오메드, THE E&M

단타 매매 스캘핑에 참고 하시기 바랍니다.

이번 기간 투자 수익율 입니다.

코스피와 코스닥 모두 지수가 기간 -를 기록 하였지만, 프로그램은 최종 수익을 발생 시켰습니다.

기간 누적 수익액 : 15,994 원

기간 누적 주식 프로그램 매매 수익율 : 1.6% (총 100만원 대비)

동일 기간 코스피 지수 수익율 : -1.29% (18일 종가 2412.40 기준)

동일 기간 코스닥 지수 수익율 : -0.59% (18일 종가 888.88 기준)

변동성이 큰 장세가 이어지고 있습니다.

다우 및 나스닥 향방에 따라 지수는 하락 가능성이 여전한 상황인데요, 프로그램의 경우 스캘핑 기준이기 때문에 시황에 영향을 받지 않고 꾸준한 수익일 발생 시킬 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.


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