MACD의 기초 지식과 사용법

마지막 업데이트: 2022년 1월 27일 | 0개 댓글
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환불 정책

위기는기회다

주식을 하면서 저는 중요하게 보는 점 중 하나가 기술적 지표입니다. 이슈, 재무, 호재도 중요하지만 기술적 지표를 총정리하는 시간을 갖도록 하겠습니다.

솔직히 저는 수급은 크게 신경쓰지 않습니다. 검은머리 외국인들도 있고, 고점에서 외국인, 기관 수급이 엄청난대 떨어지는 종목도 많습니다. (최근 신풍제약이 그렇습니다)

본 포스팅에 게시하는 목적은 저도 공부하기 위함이고, 이웃님들에게도 도움을 드리기 위함입니다. 추후 나의 입맛에 맞는 지표만 찾아서 본인만의 투자 기술을 확립하시는게 매우 중요하다는 점 말씀드립니다.

Breath Trust

상승종목과 하락종목의 수를 비교해서 주가의 향방을 보는 지표.

즉, 주식시장에 상장 된 모든 종목의 상승과 하락 종목의 비율을 나타냅니다.

50% 이상일 경우 지수는 양봉

50% 미만일 경우 지수는 음봉

이렇게 될 가능성이 높습니다. 장이 좋은지 안좋은지를 참고하는 지표입니다.

ABI(Absolute Breadth Index)

절대상승지수라고 합니다. Breath Trust와 비슷하게 시장 상황을 보는 지표.

ABI지표는 지표값이 크게 나타날 때는 주가의 변화 가능성이 큰 것으로 분석

ADL(Advenced Decline Line)

등락주선으로 전일의 종가에 비해 오른 종목 수에서 내린 종목 수를 뺀 것을 누계해서 선으로 작성한 것이다. ADL은 자금이 주식시장으로 유입되고 있는지 유출되고 있는지를 판단하게 해주어 앞으로의 주가가 계속 상승할지 하락할지를 예측하는데 유용한 선행지표다.

ADR(Advenced Decline Ratio)

등락비율로써 ADL과는 달리 하락 종목 수에 대한 상승 종목 수의 비율을 나타낸다. ADL이 시장 전체의 대세를 판단하는데 유용한 지표인 반면 ADR은 특정 시점에서의 시장 상황을 나타내준다. ADR은 ADL이 시세의 상승국면에서 투자 대상에만 설명력이 높고 권리락, 배당락과 보합 종목 등을 반영하지 못하는 결점을 보완한다.

이격도는 주가가 이동 평균 값으로부터 어느 정도 차이가 있는가를 나타내는 지표입니다.

주가는 이동평균선으로부터 멀어지면 언젠가는 다시 이동평균선으로 되돌아 오려는 특성이 있는데 대체로 다음과 같은 성향을 가집니다.

25일 이동 평균인 경우 106% 이상이면 매도 시점, 98% 수준이면 매수 시점

75일 이동 평균인 경우 110% 이상이면 매도 시점, 98% 수준이면 매수 시점

25일 이동 평균인 경우 102% 이상이면 매도 시점, 92% 수준이면 매수 시점

75일 이동 평균인 경우 104% 이상이면 매도 시점, 88% 수준이면 매수 시점

주가 움직임을 강약 에너지의 대결로 파악하고 양자간 균형의 변화를 파악함으로써 주가의 움직임을 예측하려는 지표가 AB Ratio이다.

강약의 에너지를 파악함에 있어 각기 다른 기준가격을 설정하여 파악하였는데, 즉 A Ratio는 당일의 시가를 기준가격으로 설정하였고, B Ratio는 전일의 종가를 기준가격으로 설정하였다.

강 에너지는 기준가격에서 당일의 고가까지의 가격변동폭으로 정의되고, 약 에너지는 기준가격에서 당일의 저가까지의 가격변동폭으로 정의 된다.

이 강약 에너지의 비율이 AB Ratio 인데 일반적으로 매일의 비율을 사용하기 보다는 일정기간으로 평활화시킨 비율(보통 20일을 사용)을 사용하여 분석한다.

A Ratio는 에너지의 크기를 측정하는 기준으로 당일시가를 사용하기 때문에 전일의 종가를 기준으로 하는 B Ratio보다 움직임폭이 작다.

따라서 강 에너지의 확장국면에서는 탄력이 큰 B Ratio가 A Ratio를 상향 돌파하게되고, 약 에너지의 확장국면에서는 B Ratio가 A Ratio를 하향 돌파하게된다.

B Ratio가 A Ratio를 상향 돌파하는 시점이 매수신호이고, B Ratio가 A Ratio를 하향 돌파하는 시점이 매도신호이다. 또한 AB Ratio가 동반 상승시에는 주가의 추가 상승이 예상되고, 동반 하락시에는 추가 하락이 예상된다.MACD의 기초 지식과 사용법

Band Width는 Bollinger bands의 폭을 계산하여 향후 주가의 변동성을 예측하는데 사용된다.

기본적으로 Band Width의 값이 과도하게 커지거나 작아지면 조만간 추세가 전환될 수 있다는 것을 예측할 수가 있다.

Binary Wave MACD

- 바이너리 웨이브 MACD는 바이너리 웨이브를 MACD 타입으로 변형하여 응용한 것입니다.

- 내용은 MACD 방식대로 바이너리웨이브의 장단기 이동평균 차이를 구합니다.

매매방식은 MACD와 동일합니다.

- 0선을 상향돌파시 매수, 하향돌파시 매도합니다.

- Signal선을 상향돌파시 매수, 하향돌파시 매도합니다.

BPDL Trend Filter - Raw

주가의 추세를 파악하는데 용이한 지표

Chaikin's Oscillator

- 이 지표는 Marc Chaikin이 그랜빌의 OBV 개념을 받아들여 수정 개발한 거래량 관련 지표이다. OBV의 문제점은 주가 움직임 폭의 강약에 관계없이 동일하게 거래량을 누적시켜 나가기 때문에 하루에도 수없이 변화하는 주가움직임을 정확히 반영하지 못한다는 것과, 시작일에 따라 OBV값이 달라지기 때문에 절대적인 값 자체는 아무 의미가 없다는 점이다.

- 이러한 단점을 보완하여 Marc Chaikin은 당일의 종가와 당일 주가움직임의 중간치([고가+저가]/2로 정의)와의 관계를 거래량에 반영한 지표를 만들었다

>Chaikin's Oscillator는 이전의 상승에서보다 낮은 곳에서 고점을 형성할 경우에는 약세괴리로 매도신호를 나타내고,

>반대로 주가는 신저가에 도달했으나 Chaikin's Oscillator는 이전의 하락에서보다 높은 곳에서 저점을 형성할 경우에는 강세괴리로 매수신호를 나타낸다.

- Chaikin's Oscillator의 방향전환에 따른 매매기법

> 이 방법을 적용함에 있어 가장 중요한 것은 먼저 주가의 중장기 추세를 파악하여 추세에 순응하는 매매를 해야만 된다는 것이다.

> 중장기 추세가 상승 추세일 경우에는 매수신호만을 취하고, 하락 추세일 경우에는 매도신호만을 취해야 된다.

> 예를들면 Chaikin's Oscillator가 제로라인 아래에서 위로 상승돌파할 경우에는 매수신호를 나타내는데, 이때 중장기 추세가 상승 추세이면 매수를 해야하지만 중장기 추세가 하락 추세일 경우에는 매수를 해서는 안된다.

- 일종의 모멘텀 지표로, n의 변수는 짝수의 값을 가져야함

지표값이 저점에서 높은 값을 보일 때, 상승 전환을 예상할 수 있으며,

지표값이 고점에서 낮은 값을 보일 때, 하락 전환을 예상할 수 있다.

EOM (Ease Of Movement)

EOM은 거래량과 주가의 상관 관계를 나타내는 지표입니다.

- EOM은 거래량이 적은 상태에서 주가가 상승 중일 때는 높은 수치를 나타내며 거래량이 적은 상태에서 주가가 하락 중일 때는 낮은 수치를 나타납니다.

- 주가의 변동이 거의 없거나 변동은 있는데 거래량이 많은 경우 EOM의 값은 거의 0에 가깝습니다.

- EOM이 0선을 상향 돌파하면 매수 신호, 하향 돌파하면 매도 신호를 나타냅니다.

High Low Oscillator

고가와 저가의 범위 내에서 종가가 차지하는 비율을 지수이동 평균한 값이다

High Low Envelope

고가와 저가의 차에 의한 지표

- MI는 고가와 저가 사이의 변동폭을 계산하여 추세의 전환점을 예측하는데 유용한 지표로서,

- 주가 변동폭이 커지면 MI는 증가하고 주가 변동폭이 작아지면 MI는 감소하는 특징이 있습니다.

- 25일 MI가 27선을 넘어선 후 바로 26.5선을 하향 돌파하는 경우(reversal bulge가 발생)에는 곧 주가 추세의 전환 시점이 임박 했음을 의미합니다.

2. Reversal bulge가 발생 했을 경우에 9일 지수 이동 평균 선이 단기 하락 추세이면 매수 시점으로, 단기 상승 추세이면 매도 시점으로 판단됩니다.

Linear Trend Oscillator

sin함수를 이용한 지표로서, 라인의 각도에 의한 사인함수에 의한 값을 MACD의 기초 지식과 사용법 보여준다.

Momentum은 단기간 동안에 주가가 변해 온 양을 측정하는 지표입니다.

- Momentum이 저점에서 상승 전환될 때 매수하고 정점에서 하락 전환될 때 매도합니다.

주가 추세와 Momentum 사이에 Divergence가 발생하면 조만간 주가 추세의 반전이 발생하리라는 표시가 됩니다.

매수; 모멘텀이 100선 상향돌파시 매수

매도: 모멘텀이 100선 하향돌파시 매도

Price Oscillator

- Price Oscillator는 단기 이동 평균과 장기 이동 평균과의 차이를 분석하여 매매에 이용하는 지표입니다.

- 0을 중심으로 상향 돌파 시에 매수 신호, 하향 돌파 시에 매도 신호를 나타냅니다.

Price ROC는 금일 주가와 n일전 주가 사이의 차이를 나타내는 지표이다.

- Price ROC가 0값을 기준으로 양의 값이면 상승 추세로, 음의 값이면 하락 추세로 인식한다.

- Price ROC가 높이 올라갈수록 주가는 과다매수 상태를 나타내고, Price ROC가 낮게 내려갈수록 주가는 과다매도 상태를 나타낸다.

- 주가는 상승과정에서 점차 에너지를 소비하고 하락과정에서 에너지를 축적한다는 점에 착안하여 만든 지표입니다.

- 주가가 하락하는 경우는 에너지의 축적도가 높아지게 되고 주가가 상승하는 경우는 에너지가 감소하게 된다는 의미로 볼 때, 주가와 역 방향으로 움직이게 되어 REVERSE지수로 명명하게 되었습니다.

1.설정기간(보통12일)의 전일대비치 합이 "+" 인 경우 : 전일대비치합*(-100) / 전일대비 상승치의 합

2. 설정기간의 전일대비치 합이 "-" 인 경우: 전일대비치합*(100) / 전일대비 하락치의 합

- Reverse(12)와 Reverse(24)가 +75~+100 사이에 두선이 모이면 매입

- Reverse(12)와 Reverse(24)가 -75~-100 사이에 두선이 모이면 매도

RSI(상대강도지수)는 과매수/과매도분석, 괴리분석, 차트분석 등을 사용하여 해석하지만 불규칙하게 움직이는 경향이 있어서 어느 정도까지는 주관적 분석을 피할 수 없다. 그러므로 경우에 따라서는 잘못된 매매신호를 인식하게 되는 문제점이 있다.

이러한 문제점을 해결하기 위해 로저 알트만(Roger Altman)이 상대강도지수에 모멘텀 개념을 넣어 보다 해석이 쉬운 지표로 전환한 것이 상대모멘텀지수이다.

1)괴리도(Divergence) 분석 : 가격은 신고가에 도달했으나 RSI는 이전보다 낮은 고점을 기록하고 하락할 때에는 약세괴리로 강력한 매도신호를 나타내고, 가격은 신저가로 하락했으나 RSI는 이전보다 높은 저점을 기록하고 상승할 때에는 강세괴리로 강력한 매수신호를 나타낸다

2)패턴 분석 : 추세선, 저지와 저항, 이중바닥 등 전통적인 차트 분석 기법을 RSI에 적용하여 분석하는 것으로, RSI가 주가에 선행하여 이러한 패턴을 완성하기 때문에 유용성이 높다

3)과매수/과매도 : RSI는 30 이하이면 과매도(Oversold) 상태, 70 이상이면 과매수(Overbought) 상태를 나타낸다. RSI가 과매도선 아래에서 위로 상승할 때 매수하고, 과매수선 위에서 아래로 하락할 때 매도한다.

RSI는 현재 추세의 강도를 백분율로 나타내어 언제 주가 추세가 전환될 것인가를 예측하는데 유용한 지표입니다.

- RSI의 값이 70 이상이면 과도 매수 상태로 판단하여 매도 시점으로 생각할 수 있고, 30 이하이면 과도 매도 상태로 생각되어 매수 시점으로 판단할 수 있습니다.

- RSI의 값이 30 이하이거나 70 이상일 때 주가 추세와 Divergence가 나타나면 추세 반전 신호로 판단됩니다.

- 주가가 상승 추세로 보이고 있을 때 RSI의 값이 직전 최고 수준을 돌파하지 못하고 하락하다가 직전 저점을 하향 돌파하는 순간이 매도 시점이 되며, 반대로 주가가 하락 추세를 보이고 있을 때 RSI의 값이 직전 최저 수준을 돌파하지 못하고 상승하다가 직전 고점을 상향 돌파하는 순간이 매수 시점이 됩니다.

RWI(Random Walk Index)

RWI(Random Walk Index) RWI는 Michael Poulos 가 개발한 지표로 가격 움직임을 비교해 가격이 추세장인지 비추세장인기 구분하는데 사용한다. 단기 RWI는 과매수/과매도 지표로, 장기 RWI는 추세 지표로 사용하는 것이 좋다. 값이 1.0을 초과한다는 것은 시장이 추세를 보인다는 것이며 1.0 미만은 비추세로 움직인다는 것을 의미한다

단기 RWI 와 장기 RWI의 결합

장기 RWI-고가가 1.0 초과하며 단기 RWI-저가가 1.0 초과 -> 강세 (매수)

장기 RWI-고가 1.0를 초과하면 강한 상승추세라는 의미이고 단기 RWI-저가가 1.0을 초과하면 과매도 상태임을 뜻한다.

장기 RWI-저가가 1.0 초과하며 단기 RWI-고가가 1.0 초과 -> 약세 (매도)

장기 RWI-저가 1.0를 초과하면 강한 하락추세라는 의미이고 단기 RWI-고가가 1.0을 초과하면 과매수 상태임을 뜻한다.

S-ROC(Smoothed Roc)

- Momentum과 RoC는 단순이동평균에서와 같이 개별 가격 데이타에대해 두번씩 반응하는 결점을 가진다.

- 즉 새로운 가격으로 계산 기간에 포함될 때 한번 반응하고, 계산 기간을 벗어 날 때 다시 한번 반응하게 된다.

- 이러한 문제점을 보완하기 위해서 두 시점에서의 가격 대신에 지수이동평균 값을 가지고 비교하는 평활화된

RoC(Smoothed Monentum도 동일함)를 도입하였다.

- SRoC는 두 시점에서의 이동평균값으로 비교하기 때문에 매매신호는 더 적게 나타내지만, 그 신호의 질은 더 우수하다.

- SRoC의 방향전환은 흔히 주가의 방향전환보다 앞서 일어난다.

- SRoC의 상승전환은 중요한 바닥을 나타내고, 하락전환은 중요한 정점을 나타낸다.

- SRoC와 주가와의 괴리는 특히 강력한 매매신호를 나타낸다.

- 일반적인 매매규칙은 다음과 같다.

SRoC가 기준선 아래에서 상승전환할 때는 매수신호이고, 기준선 위에서 하락전환 할 때는 매도신호이다.

(기준선과의 교차를 매매시점으로 분석하기도 한다)

가격은 신고가에 도달했으나 SRoC는 이전보다 낮은 고점을 기록하고 하락할 때에는 약세괴리로 강력한 매도신호를 나타내고, 가격은 신저가로 하락했으나 SRoC는 이전보다 높은 저점을 기록하고 상승할 때에는 강세괴리로 강력한 매수신호를 나타낸다.

Stochastics Fast (STO Fast)

- 일정 기간 동안의 주가 변동폭 중에서 금일 종가의 위치를 백분율로 나타내는 지표로서 주가가 움직이는 특성을 가장 잘 반영하는 지표 중 하나입니다.

- Stochastic Oscillator는 주요 지표인 %K와 %K의 이동 평균 값인 %D로 나누어집니다.

- %K가 20% 이하로 하락 했다가 다시 상승하는 경우 매수 신호이며, 80% 이상으로 상승 했다가 다시 하락하는 경우 매도 신호입니다.

- %K 값이 %D 값을 상향 돌파하여 상승하게 되면 매수 신호이고 하향 돌파하여 하락하게 되면 매도 신호입니다.

- 주가와 %K 추세 사이에 Divergence가 MACD의 기초 지식과 사용법 발생하면 곧 추세 전환이 발생하리라는 신호입니다.

Stochastics Oscillator (STO Oscillator)

일정 기간의 주가 변동폭 중 금일 종가의 위치를 백분율로 표시한 지표로, %K와 %D를 이용해 나타낸다.

주가가 일정 수준(20%) 이하로 내려갔다가 재상승하면 매수 신호

주가가 일정 수준(80%) 이상으로 올라갔다가 재하락하면 매도 신호

%K가 %D를 상향돌파하면 매수신호, 하향돌파하면 매도신호

주가의 고점은 높아지는 데, Oscillator의 고점이 직전 고점을 돌파하지 못하는 경우 Divergence 발생으로 매도 신호.

%K 값이 일정 수준 이상(80%)이거나 일정 수준 이하(20%)인 상황에서 %K와 %D선이 서로 교차하여 매매 신호가 발생한 후, 머지 않아 다시 교차하는 경우를 Failure라 하는 데, Failure 발생시 기존 추세가 더욱 강화된다고 볼 수 있다.

Stochastics Slow (STO Slow)

- 일정 기간 동안의 주가 변동폭 중에서 금일 종가의 위치를 백분율로 나타내는 지표로서 주가가 움직이는 특성을 가장 잘 반영하는 지표 중 하나입니다.

- Stochastic Oscillator는 주요 지표인 %K와 %K의 이동 평균 값인 %D로 나누어집니다.

- %K가 20% 이하로 하락 했다가 다시 상승하는 경우 매수 신호이며, 80% 이상으로 상승 했다가 다시 하락하는 경우 매도 신호입니다.

- %K 값이 %D 값을 상향 돌파하여 상승하게 되면 매수 신호이고 하향 돌파하여 하락하게 되면 매도 신호입니다.

- 주가와 %K 추세 사이에 Divergence가 발생하면곧 추세 전환이 발생하리라는 신호입니다.

- Tushard Chande와 Stanley Kroll에 의해 개발된 지표로서,

- 일정기간동안의 RSI 상대강도를 측정할 수 있는 오실레이터이다.

- 이 지표는 스토케스틱 공식에 RSI를 대입하여 계산한다.

- 이 오실레이터는 0과 -1사이에서 움직인다.

Swing Index

The Swing Index는 최근의 가격(시가, 고가, 저가, 종가)과 종전의 가격과의 관계를 비교하여 기초물의 "real"가격을 고립 시키기 위해 연구 한 것임

불필요한 주가 변화를 제거하고 후행성의 문제를 극복하기 위해 고안된 지표

- Trix는 0선을 축으로 등락을 반복

- 기준선 0의 MACD의 기초 지식과 사용법 활용 상향 이탈시 매수, 하향 이탈시 매도

SIGNAL을 상향돌파시 매수, 하향돌파시 매도

과거 추세의 극단치 값을 찾아 구간 설정 => 일률적으로 설정하기 어려움

TRIX와 주가 사이에 Divergence 발생시 매수도

Trix가 상승 반전시 매수, 하락반전시 매도

Ultimate Oscillator

- Larry Williams 1985년에 Technical Analysis of Stocks and Commodities 잡지에 발표한 지표임

- 다른 세주기의 평균을 가중하여 합한 것임.

Velocity Index

추세 지속에 대한 여부를 가늠하기 위한 지표

Larry Williams에 의해 개발된 지표로서, 과매도, 과매수를 측정하기 위한 탄력 지표이다. Stochastics와 매우 유사하나 수치가 0~-100으로 마이너스권이다.

> 0% ~ -20%사이에서는 과매수권으로 판단

> 80% ~ -100%사이에서는 과매도권으로 판단

> Williams' % R은 매매신호가 발생되더라도 반드시 시장 주가의 변화를 확인한 후 매매에 참여.

주가가 선형 회귀선에 얼마만큼 집중되어 있는가를 나타내는 지표

즉, 주가가 상승이든 하락이든 추세가 형성되었을 때 표준오차값은 작아지게되고 반대로 추세가 변화되거나 등락을 반복하게 되면 표준오차 값은 증가하게 된다.

[기술적 보조지표 1탄] 이동평균선과 매매 기법

이동평균선은 일정기간동안의 주가(종가)를 산술 평균한 값인 주가이동평균을 차례로 연결해 만든 선이다.

주식시장에서 주가와 거래량 및 거래 대금은 매일매일 변하지만 특정기간을 놓고 보면 일정한 방향성을 지닌다. 이를 수치화 한 것이 이동평균선으로 장기(120일), 중가(60일), 단기(5, 20일) 이동평균선이 있다.(물론 5분, 20분, 60분, 120분으로 볼 수도 있다)

주가이동평균선은 일정기간 동안의 주가를 산술 평균한 값인 주가이동평균을 차례로 연결해 만든 선으로, 주가의 평균치를 나타내는 지표가 된다.

주가이동평균은 매일 계산된다.

예를 들어 어떤 날의 `5일 이동평균'을 계산하려면 해당 날짜를 포함한 최근 5일간의 주가(종가기준)를 합산한 뒤 5로 나누면 된다. 이렇게 나온 매일의 값을 하나의 선으로 연결해 나타낸 것이 바로 `5일 주가이동평균선'이 된다.

주가이동평균선은 해당 시점에서 시장의 전반적인 주가흐름을 판단하고 향후 주가추이를 전망하는데 사용되는 주식시장의 대표적인 기술지표이다.

이동평균선을 그려나가다 보면 서로 교차하게 된다. 단기선이 장기선을 뚫고 MACD의 기초 지식과 사용법 오르거나 내리거나 한다. 교차로처럼 평균선들이 만나기에 크로스라고 하며 골든크로스나 데드크로스가 나타나는 것이다.

[네이버 지식백과] 이동평균선 (시사상식사전, pmg 지식엔진연구소)

매매기법으로써의 이동평균선

위의 그림에서 보는 바와 같이 이동평균선은 5, 10, 20, 60, 120으로 이루어져 있고 각각의 이동평균선은 서로 크로스하여 위치를 바꾸거나 상품의 현재 가격이 이동평균선의 위아래에 위치한다.

이러한 이동평균선의 위치, 간격, 교차, 가격의 위치에 따라 매매기법이 다양하다

여기서는 가장 기본이라 할 수 있는 크로스기법과 지지저항기법을 소개하려 한다.

1. 지지 저항 기법

그림 1 이동평균선의 지지

지지 저항기법은 이동평균선이 하나의 저항선이 되어 가격의 하락을 지지하거나 상승을 저항하는 것을 보고 진입과 청산의 기준으로 삼는 방법이다.

그림 1은 이동평균선이 가격의 하락을 지지하여 가격이 상승하는 것을 보여주는 것이다. 그림 1의 노란선은 20분 이동평균선인데 그림의 왼쪽부분을 보면 20분 이동평균선 위에서 지속적으로 가격이 형성되는 것을 볼 수 있다. 이것을 지지한다라고 하는데, 이렇게 이동평균선위에서 가격이 형성된다면 가격이 상승할 가능성이 높다는 것을 알 수 있어 매수 진입 포인트가 될 수 있다.

그림 2 이동평균선의 저항

그림 2는 이동평균선이 가격의 상승을 저항하여 가격이 하락하는 것을 보여주는 것이다. 그림 2의 노란선은 20분 이동평균선인데 그림의 왼쪽 부분을 보면 가격이 20분 이동평균선을 뚫고 하락하여 단기 상승을 보여주지만 20분 이동평균선이 저항하여 가격이 이동평균선의 아래에 형성되게 되어 결국에는 가격이 하락하는 것을 볼 수 있다. 이렇게 이동평균선의 저항을 받는 부분이 매도 진입 포인트가 될 수 있다.

지지 저항 매매기법은 현재의 가격이 기준으로 하는 이동평균선의 위 또는 아래에 형성을 하는지를 확인하고 매수 또는 매도 진입을 하는 방법이다.

기준이 되는 이동평균선은 숫자가 클 수록 저항 또는 지지하는 힘의 크기가 크지만 진입 시점이 자주 나오지 않는다는 단점이 있다.

2. 크로스 매매 기법

그림 3. 크로스 매매 기법

크로스 매매 기법은 가격이나 이동평균선이 교차하는 것을 기준으로 매수 또는 매도 진입하는 방법을 말한다.MACD의 기초 지식과 사용법

그림 3의 왼쪽 화살표 지점을 보면 노란색의 20분 이동평균선 위에서 형성되었던 가격이 이동평균선을 하락 돌파하여 하락한 후 그 다음 분봉의 시작이 이동평균선 아래에서 시작하였기 때문에 매도 진입 시점으로 보고 매도 진입을 할 수 있다. 또한 그림 3의 오른쪽 화살표 지점을 보면 노란색의 20분 이동평균선 아래에서 형성되었던 가격이 이동평균선을 상승 돌파하여 그 다음 분봉의 시작이 이동평균선 위에서 시작하였기 때문에 매수 진입 시점으로 보고 매수 진입을 할 수 있다.

위의 지지저항 매매기법과 크로스 매매기법을 복합적으로 사용하면 가장 기본적이나 충분히 활용할 수 있는 나만의 매매기법을 만들 수 있다.

이동평균선은 해당 보조지표의 설정에서 이동평균선의 크기, 색상, 두께 등을 설정할 수 있어 꼭 5, 10, 20, 60, 120 선을 사용하지 않고 사용하지 않는 이동평균선을 삭제하고 추가함으로써 나만의 지표를 만들 수 있다.

예를 들어 나는 5일 이동평균선과 20일 이동평균선만 본다면 나머지 20, 60, 120일 이동평균선은 삭제하여 깔끔하게 사용할 수 있으며, 20일 이동평균선을 30일 이동평균선으로 바꾸어 볼 수도 있다.

이동평균선은 가격이 이동평균선의 위 또는 아래 위치함으로써도 추세를 알 수 있지만 이동평균선이 그려지는 방향(위쪽과 아래쪽 방향)에 따라 추세를 알 수 있다 그러나 이 추세는 이동평균선을 이루는 숫자가 클수록 큰추세를 보여주며, 작은 숫자의 이동평균선의 추세보다 늦게 반응을 한다.

[투자공부] 삼프로TV 주식대학 : 염블리 첫 강의 요약

삼프로TV 이미지

삼프로TV 주식대학 : 염블리 주식기초 차트분석

작년 코로나 펜데믹이 터진 후 대한민국 주가는 3월 최저점을 기록한 후 3000 포인트를 돌파하며

상승세를 탔는데요, 저 또한 이러한 흐름에 동참하게 되었습니다. 주식 투자는 살아오면서 처음 하는 것 이라 당연히 주식에 대한 기초 지식 없이 투자를 시작하게 되었죠.

다행히 시장이 좋았던 탓에 제가 매수한 종목들은 수익을 냈고 삼프로TV를 매일 청취하며 경제와 주식에 대해 알아가게 되었습니다.

하지만, 2021년이 시작되고 얼마되지 않아 주가는 박스권을 형성하기 시작했고 현재는 박스권 하단에서 지지를 받으며 변동성 장세를 이어가고 있습니다. 빨간색만 있었던 제 계좌에도 어느 순간 파란색이 보이기 시작 했고요. 결국, 공부 없이는 변동성 장세에서 대응이 힘들다는 것을 깨닫게 되었습니다.

마침, 삼프로 주식대학에서 염블리께서 강의하는 주식기초반이 개설이 되어 등록을 하게 되었습니다.

3월 초에 등록 해 놓고 이런 저런 일로 수강을 미루다 주말을 맞어 첫 강의들 들었는데요,

주린이인 저에겐 매우 필요 했던 내용들로 구성되어 있어 많은 도움이 되고 있습니다.

누군가 배운 내용을 내재화 하려면 복습이 필요하다고 했던가요?

그래서 오늘 공부한 내용들을 아래에 요약해 보았습니다. .

캔들의 분석

캔들에 대해 알아보고 차트에서 캔들의 중요성에 대해서 배워 보았습니다.

장대봉 (양봉, 음봉), 적삼병과 흑삼병일 때 차트를 어떻게 해석해야 되는지

그리고 반전캔들이 무엇을 의미하는지 배웠습니다.

기본적인 차트를 보는 방법에 대해서 배워 보았습니다.

추세선을 그리고 이동평균선을 보고 해석 하는 법 그리고 헤드앤솔더가 발생 했을 때 어떻게 대응

해야 되는지 등에 대해 염부장께서 알기 쉽게 친철히 설명해 주었습니다.

실전매매에서 투자를 할 때 무엇을 하고, 하지 말아야 될지에 대한 설명도 있었습니다.

  • 이동평균성이 역배열 일 때는 매매를 하지 말 것
  • 골든크로스 및 상승추에에서 이동평균서을 지지 받고 올라가는 법칙
  • 헤드앤솔더가 발생 했을 때 숄더 저점이 뚫리면 손절 할 것

기술적 지표

1. MACD : Moving Average Convergence and Divergence

MACD 기본 매매공식

MACD가 오실레이터 + 전환하며 매수 하고 -전환하면 매도 할 것.

하지만 항상 맞는 것은 아니기 때문에 절대적으로 맹신 해서는 안됨.

MACD 하락 다이버전스일 때 주가는 하락 하거나 행보 하는 경우가 많고,

반대로 MACD 상승 다이버전스일 때는 주가가 상승 하는 모습을 보이기 때문에 실저매매에

ㄴSlow Stochastic

실전매매에서는 Slow Stochastic만 사용 하는게 좋은. Fast stochastic은 변동성이 심함.

3. RSI (상대강도지수) : 가격의 상승 압력과 하락 압력 간의 상대적인 강도

RSI 확인

RSI는 시가총액이 큰 기업에 잘 맞음 (코스피, 코스닥, 대형주. )

실전매매에서는 RSI 저점 매수 매수만 활용할 것

4. 볼린져밴드 : 이동평균선을 기준으로 주가가 어디에 위치에 있는지 나타내는 지표

볼린저밴드 지표

실전매매에서는 단타매매를 하는 트레이더가 활용하면 좋을 지표라고 여겨 집니다.

제 입장에선 단타매매를 할 것이 아니기 때문에 제가 활용한 지표는 아닌 것 같지만

어떻게 활용하면 되는지 배워 보았습니다.

5. 이격도 : 주가와 이동평균선 간의 괴리를 나타낸 지표

이격도 지표

이격도 110을 초과하면 주식을 매도하는 것이 좋다고 합니다.

왜냐하며 주가가 급락 할 가능성이 높기 때문입니다.

주린이들이 자주 하는 실수가 이격도가 150까지 벌어 졌음에도 주가를 매수하는 것이라고 하네요.

이 만큰 이격도가 벌어지게 되면 주가는 조정을 받기 때문에 매수 타이밍은 이격도 90에서

지금까지 여러 지표들을 배웠습니다. 어떤 지표를 사용하던 한 가지 지표를 정해서 사용하면서 자신만의 매매 원칙을 가지고 투자 하는 것이 잃지 않는 투자를 하는 것 입니다.

클래스유

#미션완료 몸으로 체득하려면 굉장히 많은 연습이 필요할 것 같네요! 수시로 해봐야겠습니다. 질문이 MACD의 기초 지식과 사용법 있는데요 갭구간이 나타나면 왜 지지/저항의 역할을 하는건가요? 그리고 얼마전 삼성전자 갭구간을 보면 며칠 후 채워진걸 볼 수 있는데 이것도 저항선으로 볼 수 있나요?

#미션완료 강의와 좀 달라서 제대로 했는지 모르겠어요. 1. 종가로 1만원~999999 2.거래소(코스피) 3.코스닥(코스닥) 4.1일주기여야하는데 5봉으로 되어있어서 맞는지모르겠어요. 올린이미지가 4번째검색을추가하는 상태인데 맞는지 모르겠습니다. 평균거래대금 범위와 순위가 있는데 범위로 선택해서 들어간 화면입니다.

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37개의 미션 11:30:50

클래스 소개





클래스는 이렇게 진행돼요.

결제 직후, 커뮤니티에 초대해드립니다. 커뮤니티에 가입 후 같은 기수의 사람들과 소통해보세요.

그룹 미션 37개를 드립니다.
내가 원하는 시간에, 원하는 장소에서 미션 완료 후 커뮤니티에 인증하면 완료!

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30년 전문가의 <초보가 고수되는 매수타이밍 비법></p>
<p>매수의 정석! 장영한 투자 미션

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커뮤니티에서 함께한
클래스유 회원들의 리뷰

이혜인 리얼리뷰 : 온라인이지만 많은 사람이 같은편이 되어서 같이하는 느낌이 신기했어요!! 그룹 미션이 있으니까 서로 의지하면서 꾸준히 하게 되는 거 같아요!!

고기만두 리얼리뷰 : 다같이 소통하면서 하는거라 즐겁게 참여하고 운동이 재미있다고 느낀건 정말 오랜만이여서 좋은 경험이였습니다! 4기에도 참여하고 싶어요☆

코코리 리얼리뷰 : 저 작심삼일도 안가는 스타일인데 채팅방에서 계속 저를 응원해주니까 할 수 밖에 없어요!! 뭔가 끈끈해지는 것도 있고 재밌어요 ㅋㅋㅋ

정히잇 리얼리뷰 : 내 습관과 의지를 잡아주는 친구가 생긴 느낌이에요! 처음에 이게 될까? 싶었는데 이제는 없으면 안 돼요ㅠㅠ. 😍😍👏🏻

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1. Random Forest 트리를 앙상블 기법(여러 기법을 섞어서 사용하는 기법)에 사용할 수 있습니다. Random Forest는 샘플링하여 여러 데이터를 만들며, 이 샘플은 부트스트랩이라고 합니다. 이를 통해 오버피팅을 방지할 수 있습니다. 2. Gradient Boosting boosting은 트리에 가중치를 부여합니다. RamdomSearchCV를 사용해서 여러 알고리즘 속에 최적의 하이퍼 파라미터를 찾아봅니다. 맨 위에서부터 차례대로 높은 정확도를 가집니다.

여러가지의 모델성능 개선 방법을 알 수 있었습니다. 1. Feature Engineering 2. One Hot Encoding 3. 결측치 값 대체하기(평균값, 중앙값) 4. 수치형 변수 정규분포 형태로 만들기(log) 5. 상관분석을 통해 파생변수 만들기 6. 이상치 다루기 7. Feature Scaling 최종적으로는 71%였던 정확도가 90%까지 올랐습니다. 이 개선한 데이터 셋을 다시 CSV파일로 저장하였습니다.


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