이동평균지표

마지막 업데이트: 2022년 6월 23일 | 0개 댓글
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- 현재에 가까운 데이터를 가중치를 높여 더 현실적이다.

단순이동평균은 과거의 데이터까지 단순 평균 계산을 하다 보니 현재의 추세가 과거 데이터로 인하여 희석이 되는 현상이 발생합니다. 과거 오늘이 10일이고, 그간 큰 하락 추세였던 추세가 8일부터 강한 상승을 보인다고 하였을 때 그런데 10일 이동평균을 구한다고 한다면, 오늘 10일 날의 종가를 뺀 10일 종가를 단순 평균을 구하게 됩니다. 그렇게 되면 어제부터 시작된 강한 상승추세는 그동안 큰 하락 추세의 종가들 때문에 현재 상승 중임에도 하락하는 듯 보이는 이동평균지표 오류가 발생되게 됩니다. 즉 반전되는 추세에서 현재의 값들은 과거의 값들과 같이 평균을 내기 때문에 제대로 반영이 되지 않게 되는 것입니다. 이런 오류를 보완하고자 가중 이동평균이 생기게 된 것입니다.

[김중근의 '기술적지표 읽기'] '이동평균' SONAR 지표

이동평균 시리즈의 마지막으로 SONAR 지표를 알아보기로 한다. 지금까지는 이동평균의 후행성을 조금이라도 줄이는 방법을 여러 가지로 살펴보았다. 이동평균의 골든크로스와 데드크로스를 발견하는 가장 전통적인 방법에서 출발해 이동평균오실레이터나 MACD,나아가 MACD오실레이터 등이 이동평균의 후행성을 개선하려고 개발된 방법이다. SONAR지표도 개발된 목적은 비슷하다. 이동평균오실레이터나 MACD 등의 기법은 두 이동평균의 차이가 최대한으로 되는 시점을 찾으려고 노력했다. 반면 SONAR지표는 이동평균의 모멘텀 변화를 파악하는데 주력한다. 모멘텀(momentum)이란 곡선의 기울기를 말한다. 이동평균선도 하나의 곡선이므로 기울기의 변화는 반드시 나타난다. 그런데 기울기의 변화를 통해 이동평균선의 상승.하락 강도를 미리 알아볼 수 있다. 예를 들어 이동평균선 기울기가 가파라진다면 추세의 탄력에 가속도가 붙는 것으로 해석할 수 있다. 반대로 이동평균선 기울기가 둔화된다면 탄력이 점차 감소하며 조만간 추세의 변화가 나타날 것이라고 해석할 수 있다. 따라서 이동평균이 상승(추세는 상승세)하더라도 기울기가 둔해진다면 상승탄력은 약해지고 있음을 의미한다. 그러면 조만간 이동평균이 하락세로 돌아서고 동시에 주가 추세도 변화할 것이라고 예상할 수 있다. 하락 추세도 마찬가지다. 이동평균선이 하락(추세는 하락세)해도 기울기가 둔화된다면 이동평균은 조만간 상승쪽으로 돌아설 것이며 주가추세 역시 오름세로 바뀔 것으로 판단할 수 있다. SONAR지표는 이동평균(일반적으로 9일 지수이동평균)의 기울기를 알아보기 위한 모멘텀 곡선과 모멘텀의 추세변화를 판단하기 위한 시그날 곡선으로 구성된다. 모멘텀,즉 기울기는 당일의 이동평균에서 과거 일정한 기간 전의 이동평균을 차감한 것이다. 보통 오늘의 이동평균에서 9일전의 이동평균을 뺀 것이 사용된다. 단순히 이동평균의 기울기 추이만을 살피면 혼란스럽기 십상이다. 매일 종가를 본다고해서 주가의 추세변화를 알기 어렵듯이 이동평균 기울기가 날마다 어떻게 바뀌는지 살펴봐야 기울기가 어떻게 변하는지 "추세"를 알 수 없다. 따라서 추세변화를 확실히 파악하려면 매일 매일의 모멘텀을 일정 기간동안(일반적으로 6일이 사용됨)을 이동평균한 곡선이 필요하다. 이를 시그널 곡선이라고 한다. 모멘텀(기울기)곡선과 시그널곡선(모멘텀 이동평균)이 구해지면 사용방법은 간단하다. 가장 널리 쓰이는 방법은 모멘텀곡선과 시그널곡선이 서로 교차하는 순간을 매매 타이밍으로 인식하는 것이다. 모멘텀곡선과 시그널곡선의 교차는 결국 모멘텀곡선의 추세가 바뀐다는 의미이므로 이때가 바로 추세변화의 시기라고 판단해도 무방하다. 시그널곡선을 무시하고 단순히 모멘텀 곡선이 0선을 돌파하는 순간을 매매타이밍으로 인식하는 방법도 사용되기도 한다. 이 방법은 안정적이지만 매매신호를 느리게 발생하는 단점이 있다.

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이동평균선의 종류 이해하기 - 단순, 지수, 가중 | SOM`s의 주식투자

이동평균선은 차트 내에서 기본적으로 표현되어 있는 보조지표이며 거래량과 함께 요즘은 필수적인 보조지표로 자리 잡고 있습니다. 사용하지 않는 투자자들이 거의 없을 정도로 많은 투자자들이 기술적 분석을 할 때 사용하고 있으며 이동평균선의 종류 또한 다양합니다. 기본적으로 차트에 표현된 이동평균선은 단순 이동평균선이지만 실제로 매매를 할 때는 많은 분들이 지수 이동평균선을 사용하고 계시는 것을 보실 수 있습니다.

이번 글에서는 이동평균선 중에서도 가장 많이 사용하시는 단순, 지수, 가중 이동평균선이 어떤 차이점이 있는지 그 부분을 차트 예시 이미지와 함께 설명해드릴 것이며 복잡하게 계산을 하여 차이점을 보는 것이 아니라 조금 더 이해하기 쉬운 방향으로 설명을 드릴 것입니다. 계산법이 복잡해서 잘 이해가 되지 않으셨던 분들은 이번 글을 통해서 이동평균선의 종류에 대해 공부해보시고 매매하실 때 본인이 가장 이동평균지표 효율적으로 사용할 수 있는 지표에 대해서 고민해보시는 시간을 가져보시기 바랍니다.

썸네일

이동평균선의 종류

이동평균선의 종류는 단순, 지수, 가중, 기하, 삼각, 조화 이동평균선이 있습니다. 그 중에서도 이번 글에서는 많은 투자자분들이 가장 많이 사용하시는 단순, 지수, 가중 이동평균선의 차이점에 대해서 알아볼 것이며 이해하시기 쉽게 예시를 통해서 설명을 드릴 수 있도록 하겠습니다. 필자는 보통은 지수 이동평균선을 사용하지만 필자가 처음부터 이런 이동평균선의 종류에 대한 개념이 명확해서 지수 이동평균선을 사용한 것은 아닙니다. 유튜브나 블로그, 또 필자에게 주식투자를 가르쳐주신 분들이 모두 지수 이동평균선을 사용하고 있었기 때문에 단순히 지수 이동평균선을 사용한 것입니다.

이렇게 지수 이동평균선을 사용하다가 다른 이동평균선의 종류와는 어떤 차이가 있는지 알아보기 위해서 열심히 찾아보았지만 복잡한 계산 방법만 나와있을 뿐 비교를 해서 설명해주는 글이나 영상을 찾기는 어려웠습니다. 이러한 이유로 이번 글에서는 여러분들께 계산 방법이 아닌 차트의 예시를 통해서 설명을 드리고자 합니다.

이동평균선 종류에 따른 계산 방법

이동평균선 종류에 따른 계산 방법이라고 해서 복잡할 것은 없습니다. 딱 한 가지 개념만 잘 이해를 하신다면 지수와 가중 이동평균선이 어떻게 만들어지는지 잘 이해하실 수 있기 때문에 천천히 읽으시면서 공부해보시기 바랍니다.

단순 이동평균선

단순 이동평균선은 우리가 흔히 알고 있는 평균값을 연결해놓은 선입니다. 예를 들어 60일 이동평균선이(종가)라고 하면 60일간의 종가를 모두 더한 다음 60으로 나눈 후 그 점을 계속해서 이어둔 것이 60일 이동평균선입니다. 평균적으로 주가가 상승하게 되면 이동평균선도 상승하게 되고 평균적으로 주가가 하락하게 되면 이동평균선 또한 하락하게 됩니다. 단순 이동평균선은 정확히 나누어 떨어지는 것이며 제일 평균적인 수치 값이라고 생각하시면 됩니다.

지수 이동평균선

지수 이동평균선은 단순 이동평균선을 계산할 때 마지막에 비중을 더 두고 계산을 하는 것입니다. 예를 들어 5일 이동평균선을 이동평균지표 계산한다고 가정해보겠습니다. 단순 이동평균선은 5일간의 주가의 합을 더한 다음 5로 나눈 값을 선으로 이어서 표현하는 것입니다. 다만 지수 이동평균선은 여기서 '마지막 날짜의 주가 변동폭' 에 더 가산을 해서 계산을 하는 것입니다.

이동평균선 종류에 따른 계산 방법이라고 해서 복잡할 이동평균지표 것은 없습니다. 딱 한 가지 개념만 잘 이해를 하신다면 지수와 가중 이동평균선이 어떻게 만들어지는지 잘 이해하실 수 있기 때문에 천천히 읽으시면서 공부해보시기 바랍니다.

단순 이동평균선
단순 이동평균선은 우리가 흔히 알고 있는 평균 값을 연결해놓은 선입니다. 예를 들어 60일 이동평균선이(종가)라고 하면 60일간의 종가를 모두 더한 다음 60으로 나눈 후 그 점을 계속해서 이어둔 것이 60일 이동평균선입니다. 평균적으로 주가가 상승하게 되면 이동평균선도 상승하게 되고 평균적으로 주가가 하락하게 되면 이동평균선 또한 하락하게 됩니다. 단순 이동평균선은 정확히 나누어 떨어지는 것이며 제일 평균적인 수치 값이라고 생각하시면 됩니다.

지수 이동평균선
지수 이동평균선은 단순 이동평균선을 계산할 때 마지막에 비중을 더 두고 계산을 하는 것입니다. 예를 들어 5일 이동평균선을 계산한다고 가정해보겠습니다. 단순 이동평균선은 5일간의 주가의 합을 더한 다음 5로 나눈 값을 선으로 이어서 표현하는 것입니다. 다만 지수 이동평균선은 여기서 '마지막 날짜의 주가 변동폭'에 더 가산을 해서 계산을 하는 것입니다.

지수 이동평균선 : 5거래일 간의 주가의 합 + 마지막 날 주가 가중 / 5

위와 같은 식이 나오기 때문에 같은 기간 동안 주가가 상승하면 지수 이동평균선이 단순 이동평균선보다 높은 구간에 위치하는 것이고 같은 기간 동안 주가가 하락하면 지수 이동평균선을 계산할 때 마지막 날 하락에 더 비중을 두고 계산되기 때문에 단순 이동평균선보다 아래에 위치하게 됩니다. 이 부분은 가중 이동평균선까지 설명드린 후 차트 예시 이미지를 보면서 설명드리겠습니다.

가중 이동평균지표 이동평균선

지수 이동평균선을 이해하셨다면 가중 이동평균선은 더 쉽게 이해하실 수 있습니다. 가중 이동평균선은 '지수 이동평균선보다 마지막 날짜의 주가 변동폭' 에 더 많은 비중을 두고 계산하는 것입니다. 예를 들어 단순 이동평균선과 지수 이동평균선을 계산할 때 지수 이동평균선의 마지막 날 가중치가 수치 값으로 1이라고 표현을 할 수 있다면 가중 이동평균선은 마지막 날 가중치를 수치 값으로 2라고 표현할 수 있습니다.

단순 이동평균선 : 5 거래일 간의 주가의 합 / 5
지수 이동평균선 : 5거래일 간의 주가의 합 + 가중치 10% / 5
가중 이동평균선 : 5거래일 이동평균지표 간의 주가의 합 + 가중치 20% / 5

주가가 하락했다는 가정 (가중치는 음수(-)입니다.)

단순 이동평균선 : 5 거래일 간의 주가의 합 / 5
지수 이동평균선 : 5거래일 간의 주가의 합 + 가중치 10% / 5
가중 이동평균선 : 5거래일 간의 주가의 합 + 가중치 20% / 5

주가가 상승하거나 하락할 때 기준으로 분모와 분자는 위와 같이 표현될 수 있으며 이렇게 계산하게 된다면 주가가 상승할 때는 같은 5로 나눠도 분모의 값이 제일 큰 가중 이동평균선이 제일 위에 나타나며 그다음으로 지수 이동평균선, 단순 이동평균선으로 배열이 되는 것이며 주가가 하락할 때는 반대로 분모가 제일 작은 가중 이동평균선이 제일 아래 나타나며 그 위로 지수, 단순 이동평균선이 순서대로 배열되는 것입니다.

이동평균선 종류와 주가 등락에 따른 배열

같은 평균 기간 동안 주가가 상승할 때는 가중 > 지수 > 단순 이동평균선 순서대로 위치가 배열되며 주가가 하락할 때는 단순 > 지수 > 가중 순서대로 이동평균선의 배열이 나타나게 됩니다. 다만 여기서 보여드릴 차트 예시를 보고 이동평균선의 배열이 꼬여있는 모습에 조금 의문을 가지실 수도 있기 때문에 먼저 한 가지를 말씀드리고 예시 차트를 보도록 하겠습니다.

이론상으로 주가가 상승할 때와 하락할 때 위와 같이 이동평균선이 배열되는 것은 맞지만 주가가 상승을 할 때는 상승하면서 단기 조정을 보여주고 주가가 하락할 때는 하락하면서 단기 반등을 보여주곤 합니다. 이런 경우에는 이론에서 조금 벗어나서 상승과 하락이 중간중간 반복되기 때문에 이동평균선의 배열이 조금은 바뀔 수 있다는 점을 감안해서 참고해주시면 됩니다.

그럼 바로 차트 예시를 보면서 주가가 변동함에 따라 이동평균선의 배열이 어떻게 만들어지는지 한번 살펴보겠습니다.

주가의 방향성에 따른 이동평균선의 배열

주가가 상승하는 구간에서 나열 되어 있는 이동평균선 예시 차트 이미지

예시 차트를 보시면 주가가 상승과 하락을 반복하면서 우상향 하는 모습을 보여주고 있습니다. 이때 박스로 표현해둔 구간은 가파르게 상승하는 구간을 보여주고 있으며 이 구간에서 이동평균선의 배열을 보시면 가중 이동평균선, 지수 이동평균선, 단순 이동평균선 순서로 나열된 것을 확인하실 수가 있습니다. '마지막 날 주가의 변동폭' 을 더 비중을 두고 계산한 순서인 가중, 지수, 단순 이동평균선이 순서대로 배열되는 것입니다. 그럼 이번에는 하락하는 경우에 어떤 배열이 나타나는지 한번 보도록 하겠습니다. 색상은 동일하기 때문에 이미지로 참고해주시면 됩니다.

주가가 하락하는 구간에서 나열 되어 있는 이동평균선 예시 차트 이미지

예시 차트 이미지를 보시면 주가가 하락하는 과정에서는 하락에 제일 많은 비중을 두고 계산한 가중 이동평균선이 제일 아래 위치한 것을 보실 수 있고 그다음으로 지수, 단순 순서대로 아래서부터 위로 나열된 것을 확인하실 수 있습니다.

이것이 필자가 앞에서부터 말씀드린 단순, 지수, 가중 이동평균선의 개념 이해 과정이며 주가의 방향성에 따라 나타나는 배열 방식입니다. 조금 쉽게 말씀드리면 마지막 날 주가의 변동성을 더 비중 있게 계산한 가중, 지수, 단순 순서대로 민감도를 생각하시면 됩니다. 민감 도라고 하는 것은 상승과 하락에 예민하게 반응해서 상승하면 더 빠르게 위로 올라가고 하락하면 그 하락에 제일 민감하게 반응하여 내려간다는 의미로 생각하시면 됩니다. 제일 민감한 지표는 가중 이동평균선, 제일 둔한 지표는 단순 이동평균선이라고 할 수 있습니다.

이 정도면 어느 정도 이동평균선의 종류에 대한 이해를 하시는데 도움이 되셨을 수 있다고 생각합니다. 보조지표를 사용할 때는 그 지표를 활용하여 매매하는 것도 중요하지만 본인이 사용하고 있는 지표의 원리와 개념에 조금은 시간을 투자해서 공부하시는 것도 좋은 매매 공부라고 생각합니다. 매매를 하시는 분들께 조금이나마 도움이 되셨기를 바라며 이동평균선의 종류를 고르시는 데에도 적극 활용해보시기 바랍니다.

가중 이동 평균 (WMA)

이동 평균은 일정 기간 동안의 금융 종목의 평균 가격을 시각적으로 보여주는 것입니다. 일반적으로 가중이 되는 데이터 포인트 또는 중요도를 달리하는 여러 타입의 이동 평균이 있습니다. 가중 이동 평균 (WMA) 은 단순 이동 평균 (SMA) 과 비슷하지만 WMA 는 좀 더 최근 데이터 포인트에 중요도를 높게 적용합니다. 기간 내의 각 포인트에는 특정 데이터 포인트의 가중치 또는 중요도를 변경하는 배율(가장 최근 데이터에 가장 큰 배율을 적용하고 그 다음 데이터부터는 순서대로 배율을 줄여 적용)을 할당합니다. SMA 와 마찬가지로 새로운 데이터 포인트가 맨 앞에 새로 들어오게 되면 가장 오래된 데이터 포인트를 버리게 됩니다.

자세한 내용은 TradingView 위키에서 가중 이동 평균 을 보시기 바랍니다.

XAUUSD: [번] 끝판왕 이동 평균 : 멀티 타임 프레임 / 7 가지 MA 타입

주요 이동 평균 기능을 하나의 지표 안에 모두 넣었습니다. 이 이동평균지표 지표 하나로 모든 이동 평균 을 쓸 수 있습니다 디폴트로 현재 차트 타임프레임 적용 크거나 작은 타임프레임을 쓸 수 있는 체크박스 트렌드에 따른 MA 색상과 단일 색상 토글 스위치 체크박스 컬러 스무딩을 위한 인풋 *** 2차 이동 평균 그리는 기능 2번째 이평은 완전히 다른 타입 MA 를 쓸 수 있음. 2번째 이평 색상도 별도로 콘트롤 가능 이평 크로스 플롯 기능 - 2차 이평이 안 그려져도 가능 아래 코멘트에 소스를 넣어 놓았으니 Pine Script 코드 스터디에 도움이 되기를.

[투자] 공부하는 사람

이동평균선 (Moving Average) : 이평선의 개념 및 종류 (알기쉬운 차트 보조지표 #1)

이동평균선은 모든 기술적 지표 가운데 가장 다양하고 널리 이용되는 것 중의 하나입니다.

평균은 통계에서 사용하는 대푯값 중의 하나입니다.

평균은 많은 자료들을 하나의 값으로 대표할 만큼 높은 대표성을 띄고 있고 실제로도 많이 사용하는 값입니다.

차트에는 수많은 자료들이 있습니다.

먼저 시간별로 봉들이 나열되어 있고, 하나의 봉 안에도 시가, 종가, 고가, 저가의 자료들이 들어있습니다.

이 자료들의 평균을 구하여 선으로 표시한 것을 이동평균선이라고 부릅니다.

각 봉의 평균을 구하는 과정에서 보통 각 봉의 종가를 기준으로 평균을 구하는 것이 일반적이며 대부분의 차트에서 이동평균선을 실행할 때 기본적으로 종가 기준 이동평균선으로 세팅이 됩니다.

쓰임새에 따라 시가, 고가, 저가를 기준으로 한 이동평균선을 사용할 때도 있습니다.

평균을 구할 때 자료들의 값이 얼마인지도 중요하지만 몇 개의 자료의 평균을 구할 것인지, 자료의 개수도 중요합니다.

여기서는 최근 n개의 봉의 종가의 평균을 구하게 되는데 이렇게 되면 새로운 봉이 갱신될 때마다 평균을 구하게 되는 구간이 달라지므로 이동평균선이라는 이름을 갖게 되었습니다.

아래의 그림은 비트코인 일봉 차트인데 5일 기준 이동평균선 지표를 하나 추가한 차트입니다.

5일 기준이므로 최근 5일의 종가의 평균을 선으로 자연스럽게 연결한 것이며 간단히 5일선이라고 부릅니다.

트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트

이동평균선의 종류는 3가지가 있습니다.

단순이동평균, 지수이동평균, 가중이동평균이 그것인데 지수이동평균과 가중이동평균은 전문적인 분석가들이 때때로 사용하며 이동평균선이라 함은 보통 단순이동평균선을 의미합니다.

이동평균선 이용의 장점으로는 편리한 계산과 계산 결과와 모양에 따라 기계적으로 매수 또는 매도 신호를 도출해낼 수 있다는 점입니다.

반면 단점으로는 이미 지나가버린 과거의 가격의 평균을 이용하여 미래의 가격 이동 방향을 분석하려는 후행성에 있습니다.

이동평균선의 구간은 사용자가 직접 설정하기 나름이지만 주식 차트에서 많이 사용하는 만큼 일반적으로 설정하는 기간이 있습니다. (일봉 차트 기준)

5일 이동평균선

주말에는 주식 시장이 열리지 않으므로 5일이라 함은 주식 시장에서 1주일을 의미합니다.

즉 과거 1주일 동안의 평균 매매 가격으로 단기 매매선이라고 부릅니다. 간단히 5일선이라고 하기도 합니다.

5일선은 단기 추세 파악에 중요한 역할을 하며 현재의 주가 수준과 가장 밀접하게 움직이는 이동평균선이라고 할 수 있습니다.

트레이딩뷰 : 애플 주식 일봉 차트와 5일 이동평균선

5일선의 기울기로 현재 추세를 파악할 수 있으며 현 주가 대비 5일선이 봉들보다 아래에 있는지 위에 있는지 이동평균지표 위치를 통하여 현 주가가 최근 일주일 동안의 가격에서 높은 편에 속하는지 낮은 편에 속하는지 알 수 있습니다.

5일선의 기울기가 위쪽을 향하고 있다면 단기 상승추세, 기울기가 수평에 가깝다면 단기 횡보구간, 기울기가 아래를 향하고 있다면 단기 하락 추세로 판단할 수 있습니다.

20일 이동평균선

주식 시장에서의 5일이 일주일 이므로 20일은 4주, 즉 한 달에 해당하는 기간입니다.

따라서 20일 이동평균선은 최근 한 달의 평균 매매 가격으로 중기 매매선 또는 심리선이라고 하며 간단히 20일선이라고 부르기도 합니다.

생명선이라고 부르기도 하는 20일선은 일봉 차트에서 차지하는 비중이 아주 높습니다.

트레이딩뷰 : 애플 주식 일봉 차트와 20일 이동평균선

20일선은 상승 추세가 살아 있을 때 주요 지지선 역할을 하는 모습을 자주 볼 수 있습니다.

위의 애플 주식 일봉 차트를 보면 상승 추세가 지속될 시 20일 선이 쉽게 뚫리지 않고 지지되는 장면을 볼 수 있습니다.

20일선도 5일선과 마찬가지로 기울기에 따른 추세 파악에 용이합니다.

60일 이동평균선

주식 시장에서의 20일이 1달이므로 60일 이동평균선은 3개월간의 평균 매매 가격으로 중기적 추세선, 수급선이라고 하며 간단히 60일선이라고도 합니다.

주가, 5일, 20일, 60일선이 위에서부터 차례대로 놓인 상태를 정배열 상태라고 하는데, 정배열 상태에서의 하락 조정 시 60일 선이 주요 지지선 역할을 하게 되는 경우가 많습니다.

트레이딩뷰 : 삼성전자 주식 일봉 차트

60일선이 중기적 추세선이라는 이름을 갖고 있는 만큼 60일선의 돌파는 앞으로 상승 추세를 기대할 수 있는 신호로 해석되며, 60일선의 붕괴는 앞으로 하락 추세를 예상할 수 있는 신호로 해석됩니다.

120일 이동평균선

6개월간의 평균 매매 가격으로 장기적 추세선, 경기선이라고 부릅니다.

일반적으로 주식은 경기보다 6개월 정도 선행하는 것으로 알려져 있는데 이러한 것을 반영하는 이동평균선이라는 의미로 해석될 수 있습니다.

120일선의 돌파 이동평균지표 혹은 붕괴는 본격적인 추세전환을 알리는 1차적 신호로 해석됩니다.

5일, 20일, 60일, 120일의 기간은 주식 차트 분석으로부터 일반적으로 설정해 온 기간이므로 투자하는 대상 혹은 매매 스타일에 따라 기간을 사용자가 편한 대로 정해서 사용하면 됩니다.

암호화폐 시장의 경우 주식 시장처럼 개장과 폐장이 없이 24시간 매매가 가능하므로 5일선 대신 7일선, 20일선 대신 30일선 등으로 사용하는 분들도 있지만, 꽤 많은 이용자들이 기존의 5일, 20일, 60일, 120일 등의 기간을 사용하므로 별 문제가 없으며 이것은 본인의 선택이지 정답이 있는 것은 아닙니다.

이동평균선에는 다음과 같은 특징이 있습니다.

첫째, 추세의 변화를 하나의 값으로 압축해서 나타내므로, 추세의 변화는 이동평균의 변화를 살펴보는 것으로 간단하게 알아낼 수 있습니다.

이동평균선의 돌파 혹은 붕괴라던지 이동평균선의 기울기로서 말이죠.

둘째, 평균을 구하는 기간이 짧으면 짧을수록 시장의 움직임에 예민하여 추세전환을 일찍 알려주지만 그 정확도는 낮아지며, 평균을 구하는 기간이 길면 길수록 가격의 움직임에 둔하여 추세전환을 알려주는 시기는 늦으나 그 정확도는 높이 올라갑니다.

[캔들지표] 이동평균선 - 가중이동평균(WMA), 지수이동평균(EMA)

주식을 시작하면서 가장 먼저 배우게 되는 기술적 분석 중 하나가 이동평균선을 이용한 분석 방법입니다.

이동평균은 캔들지표에 속하며 종류에는 단순, 지수, 가중, 기하, 조화, 삼각 등이 있으며 기본적으로 단순 이동평균(SMA), 지수 평균(EMA), 가중평균(WMA) 을 이용하는 분석방법을 주로 사용합니다.

#기술적 분석 모음은 아래 포스팅을 참조하세요

이동평균선이란?

주식시장이나 파생상품시장에서 기술적 분석을 할 때 쓰이는 기본 도구 중 하나.

이동평균선(이평선)을 통해 거래액, 매매대금, 주가 등 다양한 분야에서 접목할 수 있다. 과거의 평균적 수치에서 현상을 파악(주로 추세)하여 현재의 매매와 미래의 예측에 접목할 수 돕는 것이 목적이다.

예를 들어, 10일 이평선은 과거 10일 동안의 주가를 평균 낸 값을 매일 점으로 표시하고, 이를 계속 이어서 표시하는 선이다. 이런 이평선과 현재 주가의 괴리가 얼마나 벌어져 있는가로 추세적 매매를 결정하는 것.

단순 이동평균(SMA)이 자주 쓰이지만 지수 평균(EMA), 가중평균(WMA) 등을 사용하는 경우도 있으며 주로 많이 쓰는 건 5일, 10일, 20일, 60일, 120일 이동평균선입니다.

삼성전자의 단순이동평균(SMA)

가중이동평균 (Weighted Moving Average)

현재의 값 , 데이터에 더 가중치를 두고 과거의 값에는 보다 적은 가중치를 두어 , 현재의 추세를 더욱 잘 반영하도록 표현하도록 한 이동평균선으로 단순 이동평균의 단점을 보안한 기법이다.

가중이동평균은 기간에 따른 가중치를 달리하여 이동평균을 구하는 것으로 가중치를 부여하는 방법에 따라 여러 가지로 분류될 수 있으나, 보편적으로 선형 가중 이동평균(Linearly WMA)이 사용된다.

+ 장점
- 현재에 가까운 데이터를 가중치를 높여 더 현실적이다.

단순이동평균은 과거의 데이터까지 단순 평균 계산을 하다 보니 현재의 추세가 과거 데이터로 인하여 희석이 되는 현상이 발생합니다. 과거 오늘이 10일이고, 그간 큰 하락 추세였던 추세가 8일부터 강한 상승을 보인다고 하였을 때 그런데 10일 이동평균을 구한다고 한다면, 오늘 10일 날의 종가를 뺀 10일 종가를 단순 평균을 구하게 됩니다. 그렇게 되면 어제부터 시작된 강한 상승추세는 그동안 큰 하락 추세의 종가들 때문에 현재 상승 중임에도 하락하는 듯 보이는 오류가 발생되게 됩니다. 즉 반전되는 추세에서 현재의 값들은 과거의 값들과 같이 평균을 내기 때문에 제대로 반영이 되지 않게 되는 것입니다. 이런 오류를 보완하고자 가중 이동평균이 생기게 된 것입니다.

- 지지선, 저항선으로 구분 할 수 있다.
이평선으로 자주 사용되는 기법으로 중, 장기 이평선 위아래를 지지선, 저항선으로 구분을 한다.
저항선을 뚫으면 더 크게 상승을 하고 지지선을 뚫리면 큰 하락을 하게 된다.


+ 단점
- 특정 기간 내의 가격 데이터만이 포함됨

이것으로 인해 하나의 가격 데이터에 대해 이동평균값이 두 번씩 반응하게 된다. 즉, 새로운 가격 데이터가 처음으로 이동평균에 추가될 때 한번 반응하고, 가장 오래된 가격 데이타가 되어 새로운 이동평균의 계산에서 제외될 때 한번 더 반응하게 된다. 그리고 과거 데이터도 현재 데이터와 동일한 비중으로 평균 계산에 사용하기 때문에, 그 사이에 손바뀜에 생기면 세력의 특성을 곡해하는 문제가 생긴다

- 거래량이 포함되지 않음
주식에서는 거래량이 중요한 요소인데 이동평 선에서는 거래량이 포함되지 않는다.
그렇기 때문에 매일 거래량이 달라질 수 있기 때문에 거래량이 크게 변하는 날이 있다면 세력의 실질적인 매매 평균 가격과는 차이가 생긴다.

지수이동평균 (Exponential Moving Average)

지수 이동평균은 과거 특정한 기간의 가격을 단순히 평균하여 산출하지 않고 최근의 가격에 더 높은 가중치를 두어 산출된 이동평균선이다.

가장 최근의 일자에 가장 큰 가중치를 두고 오래된 값은 적은 가중치를 부여해서 최근의 시장 분위기를 잘 반영한다. 그리고 비록 오래된 값이라고 할지라도 완전히 무시하지는 않고 적게나마 반영시켜 계산한다는 장점이 있다. 단기 변동성을 포착하려는 것이 목적이다.

+ 장점
- 비율에 따른 수치로 계산을 하여 단순 이동평균, 가중 이동평균보다는 현재를 좀 더 잘 반영함

가중 이동평균도 마찬가지로, 또 오류가 발생하게 됩니다. 가중치 값이 정수로써 이동평균지표 계산을 하다 보니, 기울기 값이 커지게 되어, 즉 이동평균선이 조금만 추세가 커도 기울기가 커지게 되다보니 일시적인 조정등에 속을 수 있는 경우가 발생되는 것입니다. 예를 들어, 몇 주간 완만한 상승을 잘 보이던 주식이, 최근 며칠 큰 폭으로 조정을 받았다고 합시다. 그렇게 되면 가중이동평균 선의 기울기가 아래로 급하게 꺾이게 됩니다. 그럼 추세가 반전이 되어 하락하는 줄 알고 트레이더가 매도를 하게 되는 현상, 즉 속임수 신호에 속게 되는 것입니다. 이를 보완하고자 가중이동평균 중 정수가 아닌 지수, 즉 비율에 따른 수치로 계산을 하여 단순 이동평균보다는 현재를 좀 더 잘 반영할 수 있으며, 가중 이동평균보다는 한쪽에 치우치지 않은 이동평균선을 만든 것 지수 이동평균입니다.

- 단기 변동성을 파악할 때 좋다.
지수 이동평균선은 현재를 좀 더 반영을 하기 때문에 단타를 하는 사람들이 단기 이평선을 통해 저항선, 지지선을 파악하기에 좋다.


+ 단점
- 거래량이 포함되지 않음
주식에서는 거래량이 중요한 요소인데 이동평 선에서는 거래량이 포함되지 않는다.
그렇기 때문에 매일 거래량이 달라질 수 있기 때문에 거래량이 크게 변하는 날이 있다면 세력의 실질적인 매매 평균 가격과는 차이가 생긴다.

가중 이동평균선 매매전략, 지수 이동평균선 매매전략

- 이동평균선에 대한 매매전략은 동일합니다.

- 단순이동평균(SMA), 가중이동평균(WMA), 지수이동평균(EMA)

1) 단기 이평선이 중, 장기 이평선을 상향 돌파할 시 (골든크로스) 매수 신호

골든크로스는 보통 단기 이평선이 중기 이평선 위로 올라갈 때를 의미합니다.
아래 그림을 보시면 단기 이평선인 중장기 이평선인 넘어설 때를
골든크로스라고 합니다.

* 보통 저는 5일-30일 / 10일-60일 선을 비교합니다.

2) 단기 이평선이 중, 장기 이평선을 하향 돌파할 시 (데드크로스) 매도 신호

골든크로스와 반대되는 말로 단기 이평선이 중기 이평선 아래로 떨어질 때를 의미합니다.

아래 그림을 보시면 단기 이평선인 단순 이동평균(10)이 중장기 이평선인 단순 이동평균(60) 보다 떨어질 이동평균지표 때를
데드크로스라고 합니다.

3) 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열 일시 매수 신호

아래 그림을 보시면 이평선이 정배열 일시 상승추세가 시작되는 것을 볼 수 있습니다.

4) 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열 일시 매도 신호

장기선 > 중기선 > 단기선 순서일 경우에 ‘역배열’이라 하고 하락 추세가 시작된다고 정의합니다.

아래 그림을 보시면 이평선이 역배열 일시 하락 추세가 시작되는 것을 볼 수 있습니다.

5) 저항선을 뚫을 경우 매수 신호

단타로는 분봉, 5일선,10일선을 주로 활용하며 거래량을 파악한 뒤 매수 라인을 구합니다.

중장기 이평선인 60, 120 선을 뚫을 경우 큰 상승을 하게 됩니다.

특히 단기, 중기, 장기 이평선이 모여져 있는 상태에서 돌파할 시 큰 상승을 하게 됩니다.

부광약품 차트

6) 지지선이 뚫릴 경우 매도 신호

단타로는 분봉, 5일선,10일선을 주로 활용하며 손절라인을 구합니다.

중장기 이평선인 60, 120 선이 뚫릴 경우 큰 하락을 하게 됩니다.

조선내화 차트


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