Limit 주문

마지막 업데이트: 2022년 5월 16일 | 0개 댓글
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Limit 주문

주식을 거래하다보면 다양한 주문 방식이 있습니다. 그 중 아마도 많이 사용하시는 주문 방식이 지정가 및 시장가 일듯합니다. (개인적 추측입니다. ㅎㅎ)

주문 종류는 지정가 및 Limit 주문 시장가 뿐만 아니라 LOC, MOC, Stop Limit이 있습니다.

지정가 및 시장가는 다들 아시리라 생각하지만 초보분들을 위해 설명해드리겠습니다.

지정가(Limit): 지정한 가격에 매수 또는 매도

원하는 가격에 매수 또는 매도가 가능합니다. 원하는 가격이 오지 않으면 매수, 매도 주문을 안하는 등의 선택을 할 수 있고, 원하는 가격에 주문을 할 수 있어서 개인적으로 자주사용하는 주문 방식입니다. 하지만, 원하는 호가(원하는 가격)에 체결이 느리게 되거나 안될 수 있다는 단점이 있습니다. (예, 매수시 현재가보다 싸게 사려는 경우, 매도시 현재가보다 비싸게 팔려는 경우)

시장가(Market): 주문을 누르는 당시 시장에 형성되어있는 가격에 매수 또는 매도

주식을 하다보면 막 주가가 움직이죠? '시장가'주문은 주문을 누를때의 주식의 가격에 주문을 합니다. 예를 들어, 주문 버튼을 누를때 A사의 주가가 50,000원이라면, 50,000원에 주문이 들어가게 됩니다. 시장가 주문의 경우 거의 주문 즉시 체결이됩니다.

LOC: Limit On Close

매수시: 지정한 가격이 종가와 같거나 낮으면 매수. 종가가 지정한 가격보다 높으면 주문 취소.
예) A주식을, $100에 LOC 매수 주문을 걸어놓으면, 종가가 $100이거나 그보다 낮으면 매수주문을 합니다. 이때, 종가가 $90로 끝났다면 $100 보다 더 Limit 주문 유리한 가격인 $90로 주문이 됩니다. 즉, 지정한 가격 또는 가능하다면 유리한 가격에 매수주문이 됩니다.

매도시: 지정한 가격이 종가와 같거나 높으면 매수. 종가가 지정한 가격보다 낮으면 주문 취소
예) $100에 LOC 매수 주문을 걸어놓으면, 종가가 $100이가느 그보다 높으면 매수주문을 합니다. 이때, 종가가 $110으로 끝났다면 $100보다 더 유리한 가격인 $110에 주문이 됩니다. 따라서, 지정한 가격 또는 가능하다면 Limit 주문 유리한 가격에 매수주문이 됩니다.

MOC: Market On Close

MOC는 매도시에만 가능한 주문 방법입니다. MOC는 최대한 종가에 근접해서 체결시키는 주문 방법입니다. LOC와는 달리 가격을 지정하지 않습니다. 위에서 설명한 시장가 주문이고, 종가에 근접해서 체결시키는 주문 방법입니다.

Stop Limit: 손절매 + 지정가 / 매도만 가능

Stop Limit 주문은 앞서 Stop 주문과 지정가(Limit)주문을 합친 말로, 손절매 + Limit 주문 지정가 주문이라고 생각하시면 됩니다.

Stop 주문은 지정한 가격에 도달하면 시장가로 매도 주문이 들어갑니다. 따라서, Limit 주문 손절하고 싶은 가격만 정해주면 됩니다.
가격이 급격하게 하락한다면 더 낮은 가격에 매도가 될 수 있습니다.

이 Stop 주문에 지정가(Limit)주문을 합친것이 Stop Limit 주문입니다. Stop 가격과 지정가(Limit)가격을 정해 주어야 합니다.
예) $100에 Stop을 걸어놓고 $90에 지정가(Limit)을 걸어 놓으면, $100 밑으로 내려갈시 매도 주문이 들어가지만, $90 밑으로 떨어지면 주문이 나가지 않습니다. 따라서, $100~$90에 매도 주문을 걸어놓는 것이죠.

미국주식 주문종류(MOC, STOP, STOP LIMIT, LOC, VWAP, TWAP)

STOP은 역지정가 혹은 손절매 주문, 지정한 가격에 도달하게 되면 시장가로 주문이 들어가며 일정가격 밑으로 떨어지면 손절을 하라는 주문입니다.

STOP LIMIT

STOP LIMIT 이 주문은 STOP(손절)과 LIMIT(지정가) 주문이 합쳐진 형태로 STOP이 시장가로 손절주문을 넣는데 STOP LIMIT는 손절가격에 도달하면 시장가가 아닌 지정가로 주문이 들어갑니다.

LOC (Limit On Close) 주문에서는 그날 마감이 정해놓은 가격을 초과하지 않는다면 체결된다입니다. 예를 들어 100불에 LOC를 걸어놓으면 100불이거나 혹은 그보다 낮을 때만 주문이 체결됩니다.

VWAP (Volume Weighted Averaged Price)는 거래량가중 평균 가격으로 거래가 많이 일어난 가격대에 더 많은 주문이 집중되고, 거래가 없는 가격대에는 주문량이 줄어듭니다. 역사적 통계치에 기반하여 주문 비중이 조절됩니다.

TWAP (Time Weighted Averaged Price)는 시간가중 평균 가격으로 시간을 동일하게 나누어 동일한 수량을 기계적으로 주문하는 방법으로 보통 시분할 매매라고 많이합니다.

VWAP, TWAP는 1000주 이상 주문시에 가능하다고합니다.

VWAP, TWAP 주문 유형으로 VWAP 주문은 주문하신 수량을 장중에 나누어 체결시키는 알고리즘 매매의 방법이다. 과거 거래량을 분석 현지 브로커 기준으로 거래량이 많을 때 많이, 적을 때 적게 배분

대체로 미국주식 주문에서는 "예약주문"도 지원하므로 일괄 예약주문을 걸수있습니다.

2020.3.2에 kb증권에서 알고리즘 매매 서비스로 TWAP 시간가중평균, VWAP거래량가중평균 서비스를 진행했다고한다. 이 알고리즘은 이전 20~30일 거래량 기초 데이터로 삼고 투자자가 자리를 비워도 주문을 실행할 수 있도록 설정할 수 있다.

지정가 제한 주문(Stop-Limit Order)이란 무엇인가?

지정가 제한(Stop-Limit Order)은 지정가 및 제한 두 가지 주문 유형의 결합체입니다. 지정가 Limit 주문 제한 주문(Stop-Limit Order) 설정 후 시장 가격이 설정 가격, 즉, 지정 가격에 도달하거나 초과할 때 시스템이 매수 또는 매도를 실시합니다.

간단히 말해, 지정가 제한 주문은 거래자가 설정한 지정가에 도달할 때까지 체결되지 않는 지정가 주문을 기반으로 설정된 시간 프레임에 대한 조건부 거래입니다.

매매 예시

예: 당신이 10,000 USDT의 가격으로 BTC를 매수했습니다. 리스크 및 잠재적 손실을 제어하기 위하여 9,800 USDT(작동 가격)에서 실행 가격이9,700 USDT로 지정가 제한 주문을 원합니다. BTC 가격이 9,800 USDT에 도달하거나 돌파할 때 시스템에서 지정가 주문을 실시합니다. BTC 가격이 9,700 USDT의 지정가 제한 가격 요구에 만족하지 Limit 주문 않은 한 주문은 완료되지 않습니다.

이점 및 위험

이점: 거래 진행의 정밀도가 더 높습니다. 즉, Limit 주문 작동 가격에 도달했는데 실행 가격에 도달하지 않으면 주문은 완료될 수 없습니다.

위험: 실행 가격에 꼭 도달해야 하므로 시세가 급속하게 변동할 때 가격 변화가 너무 Limit 주문 빨라 목표 가격을 놓칠 수 있어 지정가 제한 주문 효과가 없을 수 있습니다.

시장가 제한 주문과 같은 점 및 차이점

같은 점:

1.두 개의 가격 요소 포함: 작동가 및 실행가

2. 위험 제어 및 손실을 줄일 수 있습니다.

차이점:

1. 시장가 제한 주문 진행 가격은 시가이고 시장가 제한 주문 진행 가격은 지정된 가격입니다. 즉, 이는 사용자가 자체적으로 정의한 가격입니다.

2. 시장가 제한 주문은 진행을 보증하고 지정가 제한 주문(Stop-Limit Order)은 지정된된 가격을 보증합니다.

시장가 제한 주문은 자산의 즉시 매수 및 매도를 보증하는데 최종 체결 가격이 예상 가격과 다를 수도 있습니다. 특히 시가가 급속하게 변동할 Limit 주문 때 더욱 그렇습니다. 지정가 제한 주문은 반대로 주문의 지정가를 보증하지만 지정가 제한 주문 실시 성공을 보증할 수 없습니다.

지정가 제한 주문(Stop-Limit Order) 참고 요소

1. 자산 매매의 변동성. 자산 변동성에 따라 원활하게 지정가 및 진행가의 차이를 설정해서 주문의 성공율을 증가한다.

2. 자산 매매의 유동성. 보통 유동성이 잘 갖춰져 있지 않은 시장에서 지정가 제한 주문(Stop-Limit Order)은 시장가 주문 제한보다 더 적절합니다.

바이낸스 스탑-리밋(Stop-limit) 주문 활용법

PC 매매 화면에서 맨 우측에 보면, 호가창 옆에 스팟(Spot) 주문을 넣는 창이 있습니다. 여기를 보시면, 지정가(Limit) 주문, 시장가(Market) 주문, 그리고 스탑-리밋(Stop-limit) 주문, 이렇게 3가지 유형 이 있습니다.

3가지의 주문 유형이 있는 바이낸스 스팟 주문창

스탑-리밋(Stop-limit) 주문이란 무엇인가?

해당 주문은 스탑 가격(stop price)과 리밋 가격(limit price)이 Limit 주문 둘다 있는 시장가 주문 방법을 말합니다. 거래가 되고 있는 코인의 가격이 스탑 가격을 터치하였을 때, 선택한 리밋 가격(=지정가)의 매수(Buy) 또는 매도(Sell) 주문을 트리거시킵니다.

-스탑 가격(stop price): 코인 가격이 스탑 가격을 터치하면, 스탑-리밋 주문(매수 또는 매도)이 실행됨

-리밋 가격(limit price): 스탑-리밋 주문이 실행되었을 때, 리밋 가격(=지정가)으로 선택한 가격을 말함

-수량(Amount): 매수 또는 매도할 코인 수량

예를 들어, 비트코인(Bitcoin, BTC)이 현재 $49,500 USDT 에 거래가 되고 있고 비트코인 가격의 심리적 저항선이 $50,000 USDT 달러라고 판단된다고 가정해보겠습니다. 하지만, 비트코인 가격이 저항선인 $50,000 을 터치한 후 비트코인이 저항선을 뚫고 가격이 더 상승할 것이라고 예상된다면, 비트코인을 $50,002 USDT 에 매수할 수 있게 스탑-리밋 주문을 미리 넣어둘 수 있습니다.

MT4 지정가 주문(Pending Order)

MT4 지정가 주문(Pending Order)

저번 시간에는 시장가 주문(Market Order)에 대해서 알아보았다면, 이번 시간에는 지정자 주문(Pending Order)에 대해서 알아보겠습니다. 지정가 주문에는 Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit이 있으며, MT4에서 설정할 수 있습니다.

거래자들은 MT4에서 상품을 거래할 때 미래에 미리 설정한 가격으로 매수 혹은 매도를 하도록 지정가 주문을 설정합니다. 따라서 선택한 상품이 미리 지정한 특정 가격에 도달하면 주문은 체결됩니다. 지정가 주문에서 가장 많이 쓰이는 주문은 Buy Stop과 Sell Stop이며 그다음으로는 Buy Limit과 Sell Limit이 많이 사용됩니다.

Buy Stop은 미래에 상품을 특정 가격에 매수할 수 있도록 설정한 가격이며, 설정한 가격이 현재가 보다 항상 높으며 상품의 가격이 계속해서 상승세를 보일 것으로 예상되어 설정한 가격입니다. 반대로 Sell Stop은 미래에 상품을 특정 가격에 매도할 수 있도록 설정한 가격이며, 설정한 가격이 현재 시장가보다 항상 낮습니다. 이는 상품의 가격이 미래에도 하락할 것으로 보아 설정한 지정가 주문입니다.

Buy Limit은 현재가보다 낮은 지점에 지정가 주문을 넣는 것이며, 지정한 가격으로 하락을 했다가 다시 상승세를 탄다고 예상했을 때 넣는 주문입니다. Buy Stop과 Buy Limit의 가장 큰 차이점은 Buy Limit의 지정가는 현재가 보다 낮습니다. Sell Limit은 현재가보다 더 높은 지점에 매도 주문을 넣는 것이며, 현재 시장가가 그 지점까지 올라갔다가 다시 하향세를 탄다고 예상했을 때 넣는 주문입니다. Sell Stop 과의 가장 큰 차이점은 Sell Limit의 설정 지정가가 현재가보다 높습니다.

MT4에서 지정가 주문 설정 방법

MT4에서 지정가 주문을 하시고 싶은 상품에 우 클릭하신 후 [New Order]을 누르시고 ‘Pending Order’을 설정하신 후 Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit 중 원하시는 주문을 선택하시면 됩니다.

지정가 주문은 저희 웹사이트 혹은 포탈에서 MT4/5 다운 받으셔서 사용 하실 수 있으십니다.

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