스토캐스틱 오실레이터

마지막 업데이트: 2022년 1월 4일 | 0개 댓글
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스토캐스틱 예

스토캐스틱 지표 - 스토캐스틱 오실레이터

스토캐스틱(Stochastic) 지표는 George Lane이 도입한 지표로, 가장 최근의 가격대에서 현재의 종가 위치를 결정함으로써 가격동향과 가능한 리버스 포인트들을 파악하기 스토캐스틱 오실레이터 위해 도입되었습니다. 지속가능한 상승추세에서 종가는 고점 근처에서 종가가 형성되고 하락추세 동안에는 저점 근방에 종가가 몰리는 경향이 있습니다.

스토캐스틱(Stochastic) 오실레이터 사용법

스토캐스틱 오실레이터는 과매수, 과매도 영역을 구별해 낼 수 있지만, 추세 분석 내에서 고려되어져야 하는 사안입니다.

  • 일반적으로 스토캐스틱 오실레이터가 75 이상으로 올라가면, 자산을과매수할 수 있습니다.
  • 스토캐스틱 오실레이터가 25 미만으로 떨어지면, 자산이 과매도 될 수 있습니다.

극단적인 영역을 벗어나면, 가능한 전환점을 지표가 제안 할 수 있습니다.

  • 과매수 경계를 위로 넘은 스토캐스틱은 매도 기회를 나타냅니다.
  • 과매도 경계를 아래로 벗어나면, 스토캐틱은 매수 기회를 나타냅니다.

일반적으로 3주기 이동평균인 평활한 신호선과 지표를 교차시키면, 거래 기회 또한 감지할 수 있습니다.

  • 스토캐스틱 오실레이터는 신호 라인을 아래에서 교차 할 때, 롱 포지션을 제안합니다
  • 스토캐스틱 발진기는 신호선을 위에서 교차 할 때, 숏 포지션을 제안합니다..

수렴/발산 패턴은 가능한 추세 약점을 나타낼 수 있습니다

  • 가격이 새로운 고점으로 올라가지만 지표가 올라가지 않을 경우, 상승 추세가 약해지는 징후 일 수 있습니다.
  • 가격이 새로운 최저 수준으로 떨어지지만 지표는 떨어지지 않을 경우, 하락 추세가 약해지는 징후 일 수 있습니다.

Stochastic Oscillator - Stochastic Indicator

스토캐스틱 오실레이터 거래 전략

확률론적(스토캐스틱) 시스템은 상승세 종가가 가격 범위의 상단에 가까운 경향이 있고, 하락세가 종가의 최저가에 가까운 경향이 있다는 관찰에 근거합니다.

스토캐스틱 전략에서는 %K선과 %D선, 두 선이 사용됩니다. K선은 빠르고, D 선은 느립니다. 이 선들은 수직축에서 0에서 100까지 진동합니다. 고려해야 할 주요 신호는 D선과 기초 시장 가격의 차이입니다. D선이 80을 넘고 가격이 상승하면서 하락하는 두 개의 피크를 형성하면, 약세 분기가 발생합니다. D선이 20선을 밑돌고 가격이 하락하면서 2개의 상승 바닥을 형성하면, 강세의 차이가 발생합니다. 따라서 실제 매수 및 매도 신호는 K선이 D선을 통과 할 때 촉발됩니다. K선이 80 레벨 위에서 D선 아래로 교차 할 때 판매 신호가 생성됩니다. 따라서, 매수 신호는 K선이 20 선 아래의 D선 위로 교차 할 때 생성됩니다.

스토캐스틱 공식

스토캐스틱 오실레이터는 종가 가격과 n 기간의 최저가 간의 차이를 n 기간 동안의 고가 및 저가 간의 차이로 나누어 계산합니다. 100에서 0까지의 절대 범위를 얻으려면 분수에 100을 곱해야합니다. 오실레이터의 기간 수는 거래 전략에 따라 거래자가 설정합니다.

거래 플랫폼에서 스토캐스틱(Stochastic) 사용 방법

Use indicators after downloading one of the trading platforms, offered by IFC Markets.

스토캐스틱 오실레이터

모두 좋은 하루 보내셨나요? 갑자기 찾아온 한파는 조금 사그라 들은 것 같아요. 저번 주까지만 해도 너무 추운 날씨에 밖에 나갈 엄두도 못 냈는데요!
비트코인 역시 아직 스토캐스틱 오실레이터 강한 하락 추세를 따르고 있으며, 추운 겨울을 보내고 있습니다. 곧 봄날이 오긴 오겠지만 많은 투자자분들은 이 시기에 포기하시는데요. 그래도 버티면서, 소액으로 단타도 하고 공부를 하며 좋은 날을 준비하는 게 좋다고 생각합니다!

오늘 소개할 내용은 스토캐스틱(Stochastic)입니다! 조지 레인(George Lane)에 의해 대중화된 오실레이터 중 하나인데요. 컴퓨터가 없던 먼 옛날 시절부터 주식시장에서 사용됐지만, 현재 컴퓨터의 대중화로 인해 널리 쓰이고 있습니다. 특히 계산식이 복잡한 스토캐스틱은 컴퓨터 대중화의 수혜를 많이 받은 보조지표입니다.

스토캐스틱은 오실레이터 중 하나로 스토캐스틱 오실레이터 추세전환의 시작점을 찾을 때 유용하며, 횡보장이나 추세가 없는 박스권에서 적중률이 높습니다. 일정 기간 동안의 주가 변동(고가와 저가)과 계산시점의 종가를 가지고 계산합니다.

스토캐스틱을 구하기 위해선 시장의 노이즈를 제어하고 가짜 신호를 솎아내는 단계들을 거쳐야 합니다. 우선 %K선과 %D으로 나누어진 스토캐스틱의 계산 방법을 통해서 그 의미를 파악할 필요가 있습니다.

민감하면서 빠르게 반응하는 스토캐스틱 오실레이터 단기지표 FAST %K선을 먼저 계산합니다. 일부 트레이더들은 계산 기간을 조금 길게 잡기도 하지만 단기 매매 시에는 5일(N=5)을 사용하고 중기 매매를 사용할 때는 21일을 사용합니다. 이렇게 계산한 Fast %K을 가지고 평활화하여, 다음 선들을 계산할 수 있습니다.

(요약 : FAST %K선을 계산 > 평활화 = FAST %D & SLOW%K > 다시 평활화 = SLOW %D선)
(Fast Stochastic 보조지표 = Fast %K 선과 Fast %D선을 이용)
(Slow Stochastic 보조지표 = Slow %K 선과 Slow %D선을 이용)
(Fast %D 선과 Slow %K선은 동일)

스토캐스틱을 계산하고 나서는 이를 분석하는 방법도 중요합니다. %K 선과 %D 선의 교차지점을 통해 매수, 매도를 결정하는 방법도 있고, 스토캐스틱 선의 기울기 변화와 다이버전스를 통해 추세 분석&이탈 시점을 포착합니다.

빠른 스토캐스틱(Fast Stochastic)의 경우 주가 전환에 대해서 매우 예민하기 때문에 톱날 모양처럼 꼭짓점을 많이 만들게 됩니다. 반대로 느린 스토캐스틱선(Slow Stochastic)은 평활화했기 때문에 보다 평탄한 흐름을 보여, 시장의 심리를 느리게 반영하게 됩니다.

스토캐스틱만을 가지고 매매 진행시 느린 스토캐스틱이 적중률이 높으며, 다른 보조지표와 동시에 분석할 경우는 빠른 스토캐스틱이 좋습니다.

스토캐스틱 선들은 RSI와 마찬가지로 0과 100사이를 오가며, 20과 80퍼센트를 기준으로 상방일 경우 스토캐스틱 오실레이터 과매수, 하방일 경우 과매도로 정의합니다.

스토캐스틱 오실레이터 지표 이해하기

스토캐스틱 오실레이터 지표 이해하기

스토캐스틱 오실레이터는 거의 모든 거래 플랫폼에서 지원되고 전 세계의 많은 트레이더가 사용하는 인기 기술분석 도구입니다. 유명 차트 분석가인 조지 레인(George Lane)이 개발한 보조지표로서 상승 중에는 캔들 고가 근방에서 종가가 형성되고 하락 중에는 캔들 하단 근방에서 종가라 형성된다는 가정에 기초하고 있습니다. 마찬가지로 선택한 기간의 특정 구간에 대한 종가는 스토캐스틱에 의해 결정됩니다. 상승추세 동안에는 특정 구간의 고점 근처에서 종가가 형성되고 하락추세 동안에는 저점 근방에 종가가 몰리는 경향이 있습니다. 스토캐스틱 오실레이터는 %K 선과 %D 선으로 구성됩니다. 주요 신호는 %D를 사용해 발생합니다.

패스트 스토캐스틱(Fast Stochastic) 수식

패스트 스토캐스틱(Fast Stochastic) 수식

가장 인기 있는 스토캐스틱 기간은 5와 14입니다. 변동성이 클 스토캐스틱 오실레이터 때는 5와 9의 기간이 사용되고 그 외에는 14가 널리 사용됩니다.

기간은 5, 최고가가 30, 최저가가 10, 현재 종가가 20이라고 가정할 때 위 수식을 사용해 %K 선을 계산할 수 있습니다.

스토캐스틱 오실레이터 범위

캔들 구간(즉, 기간)에 대한 종가는 %K 에 의해 결정됩니다. 예를 들어, 값이 80 이상인 경우는 현재 종가가 구간 최고가 근방, 즉 마지막 5개 캔들의 최고가라는 의미입니다. 반면에, 값이 20 이하인 경우는 종가가 구간 최저가 근방, 즉 마지막 5개 캔들의 최저가라는 의미입니다.

패스트 스토캐스틱(Fast Stochastic)

두 번째 선 %D는 %K를 평활화하여 추측합니다. 간단히 말해 %K의 3기 단순이동평균입니다.

이를 패스트 스토캐스틱(Fast Stochastic)이라고 합니다.

슬로우 스토캐스틱(Slow Stochastics)

패스트 스토캐스틱은 선행 신호가 되기 때문에 트레이더들은 %K 선과 %D 선을 더 평활화하는 쪽을 선호합니다.

추가로 %D와 %K의 3기 단순이동평균을 취하면, 해당 슬로우 스토캐스틱은 다음과 같이 계산됩니다.

스토캐스틱 오실레이터의 범위는 스토캐스틱 오실레이터 0에서 100까지입니다. 0은 마지막 종가가 선택 기간의 가격 구간에서 최저가라는 의미입니다.

스토캐스틱 오실레이터 범위

100은 마지막 종가가 선택 기간의 가격 구간에서 최고가라는 의미입니다.

스토캐스틱 오실레이터의 과매수 레벨

80 이상이면 과매수 상태를 나타낸다고 볼 수 있고 20 이하면 과매도 상태까지 하락했다는 뜻이 됩니다

매수 및 매도 신호

%K 선과 %D 선이 모두 괘매도 레벨인 20을 햐향 교차하는 경우 매수 신호가 됩니다. 추가 확인 신호로 %D 선이 20 위로 오를 때까지 기다려도 됩니다.

매수 및 매도 신호

반대로 %K 선과 %D 선이 모두 괘매수 레벨인 80을 상향 교차하는 경우 매도 신호가 됩니다. 추가 확인이 필요하다면 %D가 80 밑으로 떨어질 때까지 기다려도 됩니다. 일부 트레이더는 %D가 아닌 %K가 과매수 레벨 밑으로 떨어지거나 과매도 레벨 위로 상승할 때까지 기다려 시장에 진입한다는 점을 참고할 가치가 있습니다. 마찬가지로 트레이더는 빠른 신호로 slower %D 선이 아닌 slower %K 선을 주시합니다.

빠른 신호(faster signals)

20 및 80 레벨 외에도 경우에 따라 30 및 70 레벨을 사용할 수도 있습니다. 횡보장 때 추세 추종 지표로 실패할 경우에는 스토캐스틱 오실레이터가 제때 신호를 줄 수 있습니다.

스토캐스틱 및 다이버전스

0과 100 사이로 움직이는 스토캐스틱과 fast 선 %K와 slow 선 %D의 교차 외에도 다이버전스를 신호로 이용할 수 있습니다.

랠리가 펼쳐지는 동안 slow 선(%D)이 80 위로 상승하고 고점이 두 번 연속 낮아지면 하락 다이버전스가 발생합니다. 마찬가지로 하락이 지속되는 동안 %K와 %D가 과매도 레벨인 20 밑으로 하락하고 %D의 저점이 두 번 연속 높아지면 상승 다이버전스가 발생합니다.

스토캐스틱 및 다이버전스

스토캐스틱과 RSI의 결합

보다 정확한 신호를 위해 스토캐스틱을 상대강도지수(RSI)와 함께 사용할 수도 있습니다.

예를 들어, RSI가 과매수 영역인 70 이상이고 %K와 %D가 80을 상향 교차하면, 추세 전환이 임박했다는 신호가 될 수 있습니다.

스토캐스틱과 RSI의 결합

반면에 스토캐스틱이 과매도 레벨인 20을 하향 교차하고 RSI도 30 이하면 상승 신호가 될 수 있습니다.

스토캐스틱 오실레이터는 초보와 상급 트레이더 모두 사용합니다. 다양한 신호를 발생시키므로 추세 및 비추세 장에서 모두 유용합니다. 횡보장에서는 스토캐스틱의 과매수 레벨 상향 교차 또는 과매도 레벨 하향 교차가 보다 자주 발생할 수 있습니다. 반면에 추세장에서는 오실레이터와 가격 사이의 다이버전스(양 또는 음)가 흔하게 발생할 수 있습니다. 인디케이터와 오실레이터는 함께 사용할 때 더 강력한 도구가 된다는 것을 알아두는 것이 현명합니다.

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스토캐스틱 오실레이터 (Stochastic Oscillator)

종가는 상승 추세에서는 고점 부근에서 마감되고, 하락 추세에서는 저점 부근에서 마감되는 경향이 있습니다. 종가가 고점이나 저점에서 멀어지면 모멘텀이 둔화됩니다. 스토캐스틱은 광범위한 거래 범위 또는 느리게 움직이는 추세에서 가장 효과적입니다. 빠르게 진동하는 %K와 이동 평균 %K(일반적으로 %D라고 함)라는 두 개의 선이 그래프로 표시됩니다.

스토캐스틱 예

  • 일반적으로 80 이상은 과매수 영역
  • 일반적으로 20 이하는 과매도 영역
  • 오실레이터가 80을 넘었다가 다시 80 아래로 교차할 때 매도 신호 표시
  • 오실레이터가 20 아래에서 다시 20 위로 교차할 때 매수 신호 표시
  • 80과 20이 가장 일반적으로 사용되는 레벨이지만 필요에 따라 조정
  • 교차 신호는 두 라인이 과매수 또는 과매도 영역에서 교차할 때 발생
  • 과매수 영역에서 감소하는 %K선이 %D선 아래로 교차할 때 매도 신호 발생
  • 과매도 영역에서 증가하는 %K선이 %D선 위로 교차할 때 매수 신호 발생
  • 다이버전스는 스토캐스틱 오실레이터가 가격과 반대 방향으로 움직일 때 발생
  • 양 다이버전스: 가격이 하락하면서 스토캐스틱 오실레이터가 상승
  • 음 다이버전스: 가격이 상승하면서 스토캐스틱 오실레이터가 하락
  • 다이버전스 이후 추세가 일반적으로 바뀜 ( 항상 추세가 바뀌지는 않음 )
  • 항상 100% 정확하지는 않음

양/음 다이버전스 패턴 약세 다이버전스와 강세 다이버전스

위 그림 왼쪽은 약세 다이버전스입니다.

주가는 3월 말부터 고점에 도달한 후 하락 4월 초에 반등하고 다시 하락 5월 초에 다시 반등하여 고점을 기록합니다. 그러나 스토캐스틱 오실레이터는 3월 말보다 4월 초, 5월 초에 더 낮은 고점을 기록하여 다이버전스를 형성합니다. 이 다이버전스는 스토캐스틱 오실레이터가 과매수 상태를 나타내는 80 이상이라는 사실에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 약세 다이버전스 이후 급격한 추세 반전 (주가 하락)을 보여줍니다.

위 그림 오른쪽은 강세 다이버전스입니다.

주가는 7월 초에 하락 약간의 반등 후 다시 하락하여 7월 중순에 저점을 기록합니다. 그러나 스토캐스틱 오실레이터는 7월 초에 저점을 기록한 후 7월 중순에 더 높은 저점으로 다이버전스를 형성합니다. 스토캐스틱 오실레이터가 과매도 상태로 (20 이하)로 강세 다이버전스 이후 급격한 추세 반전 (주가 상승)을 보여줍니다.

오늘은 스토캐스틱 오실레이터에 대해서 정리해 봤습니다.

스토캐스틱 오실레이터는 잠재적인 반전을 예측하고 과매수 및 과매도 수준을 식별하기 위해 사용되는 모멘텀 지표이며, 스토캐스틱 오실레이터 MACD 및 RSI와 유사한 점이 많지만 이 지표는 횡보하는 시장에서 종종 더 효과적으로 작동합니다.

정확한 분석을 위해서는 다른 지표들의 정보들도 고려해야 합니다. 특히 MACD 및 RSI와 함께 사용하면 가격 모멘텀의 잠재적인 변화에 대한 추가 정보를 제공할 수 있습니다.

스토캐스틱 오실레이터 (Stochastic Oscillator) 알아볼까요?

스토캐스틱 오실레이터는 특정 기간 동안 유가 증권의 특정 종가를 특정 가격 범위와 비교하는 모멘텀 지표입니다. 시장 움직임에 대한 오실레이터의 민감도는 해당 기간을 조정하거나 결과의 이동 평균을 취함으로써 줄일 수 있습니다. 0-100 범위의 값을 활용하여 과매수 및 과매도 거래 신호 를 생성하는 데 사용됩니다.

스토캐스틱 오실레이터는 무엇을 알려주나요?

스토캐스틱 오실레이터는 범위가 제한되어 있어 항상 0과 100 사이에 있습니다. 이는 과매수 및 과매도 조건을 나타내는 유용한 지표가 됩니다. 전통적으로 80이 넘는 수치는 과매수 범위로 간주되고 20 미만의 수치는 과매도 된 것으로 간주됩니다. 그러나 이것이 항상 임박한 반전을 나타내는 것은 아닙니다. 매우 강력한 추세는 장기간 과매수 또는 과매도 상태를 유지할 수 있습니다. 대신, 트레이더는 미래 추세 변화에 대한 단서를 찾기 위해 확률적 오실레이터의 변화를 살펴봐야 합니다.

확률적 오실레이터 차트는 일반적으로 각 세션에 대한 오실레이터의 실제 가치를 반영하는 선과 3 일의 단순 이동 평균을 반영하는 스토캐스틱 오실레이터 두 선으로 구성됩니다. 가격이 모멘텀을 따르는 것으로 생각되기 때문에, 이 두 선의 교차점은 매일 모멘텀이 크게 변하고 있음을 나타내므로 반전이 진행 중이라는 신호로 간주됩니다.

확률적 오실레이터와 추세 가격 움직임 사이의 차이도 중요한 반전 신호로 간주됩니다. 예를 들어, 약세 추세가 새로운 저점에 도달했지만 오실레이터가 저점을 더 높게 인쇄하면 약세가 모멘텀을 소진하고 강세 반전이 진행되고 있다는 지표 일 수 있습니다.

TradingView.

스토캐스틱 오실레이터의 역사

1950 년대 후반 George Lane에 의해 개발되었습니다. Lane이 설계 한대로 확률적 오실레이터는 일정 기간 (일반적으로 14 일) 동안 주식 가격의 고가 및 저가 범위와 관련된 주식 종가의 위치를 ​​나타냅니다. 레인은 수많은 인터뷰 과정에서 확률적 오실레이터가 가격이나 거래량 또는 이와 유사한 것을 따르지 않는다고 말했습니다. 그 는 오실레이터가 가격의 속도 또는 모멘텀을 따른다는 것을 나타냅니다.

Lane은 또한 인터뷰에서 일반적으로 주가가 자체적으로 변하기 전에 주가의 모멘텀이나 속도가 변한다는 사실을 밝혔습니다. 이 신호는 Lane이 식별 한 첫 번째이자 가장 중요한 거래 신호입니다.

스토캐스틱 오실레이터 사용 방법의 예

대부분의 차트 도구에 포함되어 있으며 실제로 쉽게 사용할 수 있습니다. 사용되는 표준 기간은 14 일이지만 특정 분석 요구 사항을 충족하도록 조정할 수 있습니다. 확률적 오실레이터는 현재 종가에서 해당 기간의 최저값을 빼서 해당 기간의 총범위로 나눈 다음 100을 곱하여 계산됩니다.

가상의 예로서 14 일 최고가가 $ 150이면 최저값은 $ 125이고 현재 종가는 $ 145이고 현재 세션에 대한 판독 값은 (145-125) / (150-125) * 100 또는 80입니다. 현재 가격을 시간에 따른 범위와 비교함으로써 확률 적 오실레이터는 가격이 최근 고가 또는 저가 근처에서 마감되는 일관성을 반영합니다. 80이라는 수치는 자산이 과매수 직전에 있음을 나타냅니다.

RSI (Relative Strength Index)와 스토캐스틱 오실레이터의 차이점

상대 강도 지수 (RSI)와 스토캐스틱 오실레이터는 기술 분석에 널리 사용되는 모멘텀 지표입니다. 종종 함께 사용되지만 각각 다른 기본 이론과 방법이 있습니다. 스토캐스틱 오실레이터는 종가가 현재 추세와 같은 스토캐스틱 오실레이터 방향에 가깝게 마감되어야 한다는 가정에 근거합니다.

한편 RSI는 가격 움직임의 속도를 측정하여 과매수 및 과매도 수준을 추적합니다. 즉, RSI는 가격 움직임의 속도를 측정하도록 설계되었으며 스토캐스틱 오실레이터 공식은 일관된 거래 범위에서 가장 잘 작동합니다. 일반적으로 RSI는 추세 시장에서 더 유용하고 횡보 또는 고르지 않은 시장에서는 확률론적입니다.

스토캐스틱 오실레이터의 한계

주요 한계는 잘못된 신호를 생성하는 것으로 알려져 있다는 것입니다. 이것은 지표에 의해 거래 신호가 생성되었지만 가격이 실제로 따르지 않아 거래 손실로 이어질 수 있습니다. 변동이 심한 스토캐스틱 오실레이터 시장 상황에서 이것은 매우 정기적으로 발생할 수 있습니다. 이를 돕는 한 가지 방법은 가격 추세를 필터로 사용하는 것입니다. 여기서 신호는 추세와 같은 방향 일 때만 사용됩니다.


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